Одураченные случайностью

Исследователи эволюционной психологии предусматривают убедительные причины для этих предубеждений. Они считают, что у человека не было стимулов для развития способностей понимать вероятность, поскольку отсутствовала необходимость в этом. Однако есть более глубинная причина: мы не созданы для того, чтобы понимать реальные вещи. Предназначение человека ― выживать и производить потомство. Чтобы выжить, мы должны преувеличить некоторые вероятности типа тех, которые могут затронуть наше выживание. Например, те люди, чей мозг присвоил более высокие шансы опасностям смерти, другими словами, параноики, выжили и передали нам свои гены (если такая паранойя не принимала болезненные формы, иначе это было бы недостатком). Наш мозг был также связан с пристрастиями, которые могут послужить препятствием для выживания в более сложной окружающей среде, где требуется способность точнее оценивать вероятности.

Таким образом, история этих пристрастий подтверждается различными дисциплинами. Величина искажений восприятия делает нас менее рациональными, как в смысле наличия последовательных верований (свободных от логических противоречий), так и действования в манере, совместимой с этими верованиями.

Примеры предубеждений в понимании вероятности

Я нашел в поведенческой литературе, по крайней мере, сорок ярких примеров проявления таких острых предубеждений. Ниже представлен хорошо известный тест для медицинского персонала. Вопросник предлагался докторам медицины (я его заимствовал из превосходной книги Деборы Беннетт Случайность [31] ).

В тесте на заболевание заложено 5 % ложных положительных результатов. Болезнь затрагивает 1/1000 часть населения. Люди проверяются наугад, независимо от того, подозреваются ли они в наличии болезни. Тест пациента положителен. Какова вероятность, что пациент поражен болезнью?

Большинство докторов ответило, что 95 %. Они просто приняли во внимание тот факт, что степень точности испытания равна 95 %. Ответом является условная вероятность заболевания пациента, и тест это показывает, порядка 2 %. Меньше чем один из пяти профессионалов ответили верно.

Я упрощу ответ. Предположим, что нет ложных отрицательных результатов теста. Из 1000 пациентов, которые проходят тест, ожидается один заболевший. Из популяции оставшихся 999 здоровых пациентов тест выделит приблизительно 50 с болезнью (точность 95 %). Правильный ответ: вероятность быть заболевшим для кого-то, отобранного наугад, и чей тест является положительным, определяется следующим отношением:

...

Число заболевших людей

–

Число истинных и ложных положительных результатов теста

Здесь 1 к 51. Представьте, сколько раз Вам назначали лекарства с разрушительными побочными эффектами при лечении болезни, которую Вам якобы диагностировали, при вероятности того, что диагноз поставлен правильно 2 %!

Мы слепы в опционах

Как опционный трейдер, я заметил, что люди чаще всего недооценивают опционы, поскольку обычно не способны правильно оценивать инструменты, обеспечивающие сомнительное вознаграждение. Свою лепту вносят регулирующие органы, объясняя людям, что опционы ― это истекающие или распадающиеся активы, тем самым, укрепляя невежество. Опционы, которые без денег , считаются распадающимися, теряя свою премию между двумя датами.

Я дам упрощенное (но достаточное) объяснение сути опциона. Скажем, акции торгуются по 100$, и кто-то дает мне право (но не обязанность) купить их в течение одного месяца по 110$. Это называется колл-опционом. В случае моей заинтересованности исполнить его я предлагаю продавцу опциона поставить мне акцию по 110$, только если она торгуется в течение месяца по цене выше 110$. Если акция идет по 120$, мой опцион будет стоить 10$, поскольку я смогу купить акцию по 110$ у подписчика опциона и продать по 120$ на рынке, присваивая разницу. Но вероятность этого невысока. Такой опцион называется без денег, ведь я сразу не имею никакой выгоды от его исполнения.