Одураченные случайностью

Журналисты больше натренированы в методах и способах подачи информации, чем в проникновении в глубину проблемы. При этом в центре внимания обычно наиболее общительные из них, но необязательно хорошо изучившие предмет, о котором пишут. Мои друзья ― доктора медицины жалуются, что большинство журналистов, освещающих проблемы медицины и биологии, не понимая сути предмета, часто делают грубые ошибки. Я не могу подтвердить такие утверждения, поскольку сам любитель, а иногда и жадный читатель информации о медицинских исследованиях. Я заметил, что обозреватели почти всегда неправильно истолковывают вероятности, используемые в отчетах медицинских исследователей. Наиболее типичная ошибка касается интерпретации свидетельства. Часто журналисты путают такие понятия как отсутствие свидетельства и свидетельство отсутствия (подобно проблеме, рассмотренной в главе 9). Каким образом? Скажем, я проверяю некоторые средства для проведения химиотерапии, например препарат флуороурасил для лечения рака верхних дыхательных путей, и нахожу его более действенным, чем плацебо, но незначительно. То есть применение испытуемого препарата повышает шанс выживание с 21 до 24 %. Учитывая малый размер выборки, я не могу быть уверен, что дополнительные шансы на выживание (3 %) продуцируются лекарством, ведь это могла быть простая случайность. Я написал бы статью, где указал, что пока нет никакого свидетельства повышения эффективности лечения при использовании такого лекарства, необходимы дальнейшие исследования. Медицинский журналист выдернул бы эту фразу и написал бы в журнале, что какой-то профессор Н.Н. Талеб нашел свидетельство, что флуороурасил не помогает, ― что полностью противоречит моим намерениям. Прочитав эти строки, наивный доктор в маленьком городе, который еще меньше знает о вероятности, чем самый бестолковый журналист, настроится против лечения таким препаратом, даже если, наконец, будет найдено свежее свидетельство его эффективности.

CNBC во время ленча

Появление финансового телевизионного канала CNBC предоставило множество выгод финансовому сообществу, в то же время позволив разным экстравертам ― практикам и теоретикам озвучивать свои теории за несколько минут телевизионного времени. Зритель может часто видеть на экране представительных людей, делающих смехотворные (но кажущиеся толковыми) утверждения о свойствах рынка акций. Среди них бывают такие, которые явно нарушают законы вероятности. Как-то летом, усердствуя в клубе здоровья, я часто слышал такое утверждение: «реальный рынок сейчас ниже только на 10 % от максимума, в то время как средняя акция понизилась приблизительно на 40 % от своих максимумов». Это утверждение предназначалось, чтобы показать серьезные неприятности или аномалии ― некоторые предвестники медвежьих рынков. Нет никакой несовместимости между фактом, что средняя акция ниже на 40 % от максимума в то время как среднее число всех акций (то есть рынок) ниже лишь на 10 % от собственных вершин. Надо полагать, что акции не достигали своих максимумов все сразу, в то же самое время. Учитывая, что акции не коррелированны на 100 %, акция А могла бы достичь своего максимума в январе, акция В ― в апреле, а среднее из этих двух акций А и В могло бы достигнуть своего максимума, например в феврале. Кроме того, в случае отрицательно коррелированных акций, если акция А достигла максимума, когда акция В находится в ее минимуме, то они обе могли бы быть ниже на 40 % от их вершины, когда рынок акций находится в его максимуме! В соответствии с законом вероятности, называемом распределение максимума случайных переменных, максимум среднего числа обязательно менее волатилен, чем средний максимум.

Вы должны быть мертвы к настоящему времени