Темные данные. Практическое руководство по принятию правильных решений в мире недостающих данных

Во-вторых, что касается людей, существует множество признаков, так или иначе коррелирующих друг с другом. Отказаться от прогнозной информации несложно, но в результате мы получим систему показателей, в которой все будут классифицированы одинаково: либо как «приемлемый» риск, либо как «неприемлемый».

Есть и другой, еще более важный момент. Если бы мы смогли отказаться, скажем, от показателя половой принадлежности, а также от всех характеристик в модели, которые коррелируют с ним, то прогнозы для мужчин и женщин были бы справедливы в том смысле, что мужчины и женщины получили бы одинаковые баллы по тем характеристикам, которые были использованы до того. Однако факт заключается в том, что в целом женщины отличаются меньшими кредитными рисками, чем мужчины: при прочих равных условиях вероятность их дефолта ниже. Вынужденное равенство мужчин и женщин с точки зрения данных приведет к тому, что вероятность дефолта для женщин будет беспричинно завышена, а для мужчин, наоборот, занижена. Такое искажение отразится на размере страховых взносов, а это уже вряд ли можно назвать справедливым.

Таким образом, все сводится к тому, что именно вы подразумеваете под словом «справедливость».

Исследование, проведенное в США, показало, что для мужчин средний кредитный скоринг составляет 630 из 850, тогда как для женщин он равняется 621. Такое расхождение можно хотя бы частично объяснить различиями между группами, поскольку мужчины имеют в среднем более высокую заработную плату, а доход – это один из факторов, включенных в расчет оценки. Комментируя это исследование, Стью Лэнгилле, директор по стратегии Credit Sesame, сказал: «В некотором смысле это хорошая новость, ведь исследование показывает, что между кредитными скорингами мужчин и женщин нет большого разрыва. Но все-таки оценка не настолько справедлива, как хотелось бы».

Кредитный скоринг не единственный случай, где возникает эта форма темных данных. В страховании есть схожие структуры, цель которых состоит в том, чтобы построить статистическую модель для прогнозирования вероятности событий – смерти, болезней, автомобильных аварий и т. д. В отличие от кредитного скоринга, страховое прогнозирование в Евросоюзе до недавнего времени могло основываться на любых данных без ограничения. Но, как мы упоминали в начале этой главы, в 2004 г. была принята Директива ЕС по гендерным вопросам для борьбы с дискриминацией по половому признаку. В этой директиве говорится, что страховщики ЕС не должны включать пол в число факторов, определяющих размеры взносов и выплат. Благодаря ей половая принадлежность оказалась вытесненной в область темных данных, что поставило страховое прогнозирование на одну ступень с кредитным скорингом.

Однако Директива ЕС по гендерным вопросам включала пункт о возможном отказе. Он допускал «различия в размере надбавок и выгод отдельных лиц, когда пол является определяющим фактором оценки риска на основе соответствующих и точных актуарных и статистических данных». Иначе говоря, мужчинам и женщинам, идентичным по всем другим характеристикам в статистической модели, разрешалось платить разные страховые взносы, если данные показывали, что они имеют разные риски.

Такова одна из точек зрения на понятие «справедливость», и все было бы хорошо, если бы в 2008 г. в Конституционный суд Бельгии не был подан иск, в котором утверждалось, что данный отказ несовместим с принципом равенства между мужчинами и женщинами. Судебный процесс растянулся на три года, в марте 2011 г. Европейский суд постановил, что отказ должен рассматриваться как недействительный начиная с 21 декабря 2012 г. С этого момента требовать различные страховые взносы от мужчин и от женщин с идентичными остальными показателями стало незаконным, даже если данные показывают, что их риски неравноценны. Половая идентичность в этой сфере окончательно перешла в темную зону.

Например, в случае автострахования размер взноса для женщин раньше был ниже, поскольку данные показывали, что они реже попадают в аварии. Но после внесения в закон поправок такие различия стали неприемлемы. Это влияние хорошо иллюстрируется таблицей, опубликованной в лондонской The Telegraph от 21 января 2013 г.[78] Средний страховой взнос для мужчин (с более высоким риском) до внесения поправки составлял £658, а после – £619. В отличие от этого, средний взнос для женщин составлял £488, а после принятия поправки увеличился до £529. В самой рискованной возрастной группе 17–18 лет размер взноса для мужчин сократился с £2298 до £2191, а для женщин увеличился с £1307 до £1965.

Но это еще не все. Новые страховые взносы означают, что более рискованной группе, мужчинам, будет проще покупать страховку, и поэтому они с большей вероятностью это сделают, в то время как менее рискованная группа, женщины, будет страховаться реже. А это вряд ли выгодно обществу! Как мы видим, все опять зависит от конкретной интерпретации «справедливости».