Скандальных эпизодов, связанных с ее личной жизнью, известно немало. 18 июня 1902 года Кшесинская родила сына, которого она пожелала назвать Николаем, но понимая невозможность этого, решила дать ему имя деда — великого князя Владимира Александровича. Дело заключалось в том, что, фактически являясь гражданской женой Сергея Михайловича, она родила ребенка от другого представителя династии — Андрея Владимировича, внука императора Александра II. «Муж», с которым состоялся тяжелый разговор, знал, кто отец ребенка, и решил оставить все без изменений. Со дня рождения мальчика Сергей Михайлович, по словам Кшесинской, «все свое свободное время отдавал ему, занимаясь его воспитанием». Вплоть до революции 1917 года ее сын имел даже отчество «Сергеевич», в дальнейшем, правда, его изменили.
Страсти, как видим, в доме Романовых кипели вовсю. Великосветское общество было прекрасно осведомлено о любовных переживаниях великих князей. Глава династии смотрел на все происходившее «сквозь пальцы», поскольку внешние «приличия» соблюдались: родственники не оформляли «легальных» браков. О прочем Николай II предпочитал не рассуждать и тем более не наказывать «провинившихся», хотя в близких ко двору кругах сетовали на то, что в царском семействе «ежедневно умножаются скандалы».
Скандалы «умножались» на фоне падавшей популярности императрицы Александры Федоровны, которую по непонятной причине буквально с первых дней пребывания ее в России стали считать роковой женщиной. Когда летом 1901 года в присутствии царской четы торжественно спускали броненосец «Император Александр III» и сорванным флагштоком убило жандармского генерала В. М. Пирамидова, вспомнили об Александре Федоровне. «В народе воцарилось понятие, — комментировала случившееся А. В. Богданович, — что молодая царица приносит несчастье и, к ужасу, можно сказать, что это понятие оправдывается». Всё более замыкаясь в себе и в семье, Александра Федоровна не желала и не умела меняться, оставаясь для большинства Романовых чужим человеком.
Молодой государь, вынужденный поддерживать хотя бы видимость мира и согласия среди членов дома Романовых, не способен был исправить положение, изменить негативное отношение родственников к супруге. И это при том, что в первые годы правления Николая II Александра Федоровна не вмешивалась в семейные дела Романовых, в том числе и касавшиеся М. Кшесинской. Однако если отношения членов Императорского дома с балериной были «приватными», то «амурный скандал» младшего сына императора Александра II — великого князя Павла — игнорировать было нельзя. После истории с женитьбой великого князя Михаила Михайловича это оказалось второе дело, на которое Николай II был обязан ответить.
Первый раз великий князь Павел Александрович вступил в брак с разрешения императора Александра III еще 5 июня 1889 года. Его избранницей стала греческая принцесса Александра Георгиевна, которая родила ему двух детей: 6 апреля 1890 года — великую княжну Марию и 6 сентября 1891-го — великого князя Дмитрия. В том же году супруга скончалась.
Как и все Романовы, Павел Александрович служил в армии: временно командовал лейб-гвардии Гусарским Его Величества полком, был командиром лейб-гвардии Конного полка, в 1893 году получил чин генерал-майора, а в 1901-м — генерал-лейтенанта. В конце XIX века великий князь был командующим 1-й Гвардейской кавалерийской дивизией, состоял шефом нескольких полков, числился почетным председателем Русского общества охранения народного здравия и покровителем всех поощрительных конно-заводских учреждений России.
Вплоть до 1902 года Павел Александрович в новый брак не вступал, но это не значило, что его сердце оставалось свободным. Некоторое время спустя после смерти Александры Георгиевны полюбил женщину, не принадлежавшую ни к какому «владетельному» дому. Более того, эта женщина на момент их знакомства была замужем. И все-таки великий князь решил не отступать. Его избранницей стала дочь камергера Высочайшего двора и супруга генерала Ольга Валериановна Пистолькорс (урожденная Карнович). В конце декабря 1896 года у Ольги Валериановны и Павла Александровича родился сын — Владимир. В декабре 1903-го и в ноябре 1905-го на свет появились дочери — Ирина и Наталья. Рождение детей заставило великого князя задуматься о браке с О. В. Пистолькорс, незадолго до того оформившей развод с мужем.