Сестра же Александра оставалась Королевой и матерью Короля; у нее существовало множество представительских и династических обязательств, которыми пренебрегать была не вправе. И она оставляла «дорогую Минночку» одну. Они не виделись иногда по несколько часов, а то — и целыми днями. Марии Федоровне такие «отлучки» не нравились, Александре — тоже, но изменить никто ничего был не в силах.
Через несколько лет после того, первого «эмигрантского лета в Англии», у Марии Федоровны с Великим князем Александром Михайловичем состоялся по этому поводу примечательный разговор. Зять заметил теще, что ей не надо было уезжать из Англии, так как «разлука с сестрой плохо на Вас действует. Вы захандрили».
В ответ, покачав головой, Императрица сказала: «Ты не понимаешь, Сандро. Мы с ней гораздо ближе друг другу на расстоянии. Когда я жила в Лондоне, я чувствовала себя чужой». Услышав такое, Александр Михайлович обоснованно заключил, что «гордость и застенчивость не позволили ей признать, что она просто отказалась делить сестру с ее семьей и Англией».
Однако же и в родной Дании, куда она прибыла в августе 1919 года, все так сильно изменилось, что и здесь впору было почувствовать себя чужой. Прошло почти 54 года с того дня, как юная принцесса Дагмара покинула страну своего детства, уезжая в неведомую Россию, где стала Царицей без малого сорок лет тому назад: в 1881 году. Теперь же она возвращалась на родину лишь как дочь умершего короля Христиана IX и как тетка здравствующего Монарха. Никаких иных прав и преимуществ в Дании она не имела, и никто из Датской родни их за ней не признавал.
Хотя ее встречал Король, члены Королевской Семьи и высшие министры, но уже не было ни салюта, ни гимнов, ни русских флагов. Лишь присутствие почти всей русской колонии (к тому времени в Копенгагене находилось около двух тысяч русских эмигрантов), некоторые представители которой не сдерживали восторженных криков при виде Царицы, оживляло официальную сухость церемонии.
Но совершенно непредвиденно и несказанная радость случилась: на одном из стоявших в порту французских кораблей, совершенно неожиданно для собравшихся на причале, оркестр заиграл патетический русский гимн «Боже, Царя Храни!» Казалось, что сам Господь подарил Своей верной рабе этот минутный праздник на той земле, где у нее уже не будет больше никаких праздников.
Мария Федоровна поселилась в своем Видёре, а осенью переехала в Королевский дворец Амалиенборг в центре Копенгагена. С ним у нее было связано столько воспоминаний с юных времен и где все оставалось почти без изменения многие десятилетия. В Амалиенборге Царица-Изгнанница заняла апартаменты, где когда-то жил ее отец. Казалось бы, что теперь старая женщина, столько пережившая на своем веку, сможет обрести покой и в тишине и уединении провести остаток дней. Но этого не случилось. Политические интересы и личные пристрастия невольно вторгались в этот мир, внося в него волнения и переживания.
Правительство Дании сразу же дистанцировалось от «Принцессы Дагмар», не признавая за ней никакого политического статуса. К Марии Федоровне были прикомандированы два датчанина — капитан Г. Амдруп и камер-юнкер X. Рердам, взявшие под свой контроль всю ее корреспонденцию и с русскими беженцами, и с представителями иностранных государств. Ни одно письмо к ней не могло миновать Министерство иностранных дел, зорко следившее за тем, чтобы любые контакты с ней носили исключительно частный характер.
Вопреки опасениям датских политических кругов, Мария Федоровна и не намеревалась играть какую-то политическую роль, которую и в России не играла. Она была Царицей, православной христианкой, а этот статус и эти качества сохраняла и за пределами России.
К ней обращались многие русские беженцы, прося ее содействия, защиты и материальной помощи. На эти просьбы и мольбы всегда откликалось ее сердце, но она была лишена практически всех возможностей. Как заметила позже Ольга Александровна, «Мама не приходило в голову, что средств едва хватает на то, чтобы содержать собственную семью, но винить я ее не вправе. Всех эмигрантов, к каким бы классам они не принадлежали, она считала одной семьей».
У Вдовствующей Императрицы не было никаких капиталов, личных сбережений за границей, которые она могла бы употребить на дело помощи нуждающимся. Но так хотелось помочь бедствующим людям, что она выделяла пособия из тех скудных средств, которые были в наличии и которые поступали к ней со стороны лиц и организаций, ей симпатизировавших. Однако этих средств всегда не хватало. В результате — ее расходы все время превышали поступления, а это нервировало и раздражало датскую родню, особенно Короля Христиана X.