Самолюбивая и тщеславная Ксения не признавала на свете никаких приоритетов, кроме интересов собственного благополучия и благополучия своих детей. Под водительством мужа, амбициозного Великого князя Александра Михайловича, которого она обожала безмерно, даже после того как их брак фактически перестал существовать, Ксения Александровна превратилась в законченную эгоцентристку.
Соображения морального и династического порядка для нее уже не имели значения, а вот драгоценности, способные обеспечить безбедное существование ее и ее отпрысков, не оставляли спокойной. Именно Ксения особенно рьяно все время разжигала в Марии Федоровне опасения и страхи за судьбу ларца с сокровищами, надеясь, что матушка согласится переправить их в Англию под опеку Короля Георга. А со своим кузеном уже будет легко договориться о залоге или продаже каких-то предметов; ведь они всегда так хорошо понимали друг друга, а с Королевой Мей они вообще — задушевные подруги. Однако мать и не помышляла о том, чтобы расстаться с драгоценностями, и все усилия Ксении оказывались тщетными.
Старшая дочь Царицы не собиралась обосновываться в провинциальной Дании, с самого начала беженства решив поселиться в Англии. Король и Королева оказали ей помощь, и Ксения Александровна обосновалась в королевских коттеджах недалеко от Виндзорского замка: сначала временно в Лонгморе, а затем для постоянного проживания во Фрогморе. Получив пристанище, надо было решать финансовую проблему; требовались деньги и для себя, и для обучения собственных сыновей. На поддержку непутевого мужа Сандро рассчитывать было нельзя: он сам почти все время был без гроша в кармане, а если деньги и появлялись, то тратил их без оглядки.
Неожиданно, как показалось Ксении, представилась новая возможность получить большие средства. Случай этот был связан с именами убитых Николая II и Александры Федоровны. В начале 20-х годов стало известно, что в руках у большевиков оказалась их интимная переписка, выдержки из которой опубликовали под сенсационными заголовками некоторые газеты в Америке. Ксения, ознакомившись с этими фрагментами, писала Марии Федоровне, что письма «самого интимного характера, а некоторые удивительно прекрасны — просто грешно их читать». Мать и сестры убитого Царя были категорически против подобного кощунства: выносить на публику сугубо интимные послания.
Вскоре появились сообщения в английских газетах, что эта корреспонденция готовится к изданию и в Англии. Этому надо было как-то воспрепятствовать, но как? За советом Ксения обратилась к Королю, который свел ее со знатоком по улаживанию деликатных династических ситуаций, поверенным Королевской Семьи сэром Чарльзом Расселом. Опытный юрист посоветовал единственно верный при данных обстоятельствах ход: добиться через английский суд доверенности на управление собственностью Николая II в Англии. Ксению не надо было долго уговаривать, она тотчас согласилась.
Сэр Чарльз взялся за это дело и подал подобное исковое заявление от имени сестры Царя в лондонский суд, которое было удовлетворено, а 17 мая 1920 года Великая княгиня получила желаемую доверенность. Этот судебный эпизод вызвал серию статей в газетах и породил слухи о том, что в английских банках «припрятаны миллионы Русского Царя». Никаких миллионов там и в помине не было, но думается, что именно иск Ксении способствовал тому, что вскоре в холодных водах реки Шпрее в центре Берлина «всплыла лже-Анастасия». Эта история уже упоминалась ранее, и повторяться не имеет смысла.
Что же касается доходов от «управления имуществом Царя Николая II», то в этом деле Ксению ожидало горькое разочарование. Она получила лишь несколько небольших контейнеров из Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где в 1918 году была убита Царская Семья. Содержание же их не принесло никаких имущественных надежд. Это были случайные остатки гардероба, какой-то битой посуды и фрагменты поломанных ювелирных украшений. Стоимость всей этой «собственности» не превышала 500 фунтов стерлингов.
Тогда Ксения вознамерилась сама заняться «денежными операциями», показав в этом деле полную неспособность. Хотя она и продала некоторые из своих драгоценных украшений, но по цене, которая в несколько раз была ниже возможной, а некоторые вещи у нее вообще были фактически украдены. Вся эта история получила широкую известность, и чуть не последней о ней узнала мать, находившаяся в тот момент в Англии. 4/14 апреля 1923 года Мария Федоровна записала в дневнике:
«Ксения сегодня не пришла, так как у нее возникло одно неприятное дело — она была вызвана на допрос по поводу ее прекрасных жемчугов, которые она хотела продать, но ей страшно не повезло. Она попалась в лапы ужасного обманщика еврея, который вместе с другим подлецом выкрал жемчуга и деньги оставил себе. Я ничего об этом не знала и была в совершенном негодовании по поводу этой ужасной истории и в связи с тем, что ей самой пришлось обо всем этом заявить и выступать свидетелем. Совершенно ужасно! И конечно же в тот же вечер я прочитала об этой истории в газетах!»