Интуитивный трейдинг

Рис. 8.9. Параболик дает достаточно своевременные сигналы. При этом обратите внимание, что за все время ралли 27 мая – 3 июня параболик ни разу не дал ложного сигнала на выход из сделки. Зато гэпы способны его «обмануть», как это произошло 5 и 10 июня, когда параболик перевернулся из шорта в лонг. Поэтому следует использовать параболик не для открытия позиций, а только для выхода из сделок

Параболическая система является единственным техническим индикатором, учитывающим фактор времени при вычислении следящих стоп-ордеров, которые в случае срабатывания сигнализируют о развороте тренда.

AF – это тот параметр, который определяет, как быстро ваш выход будет приближаться к цене. Начальное значение AF берется равным 0,02. Затем AF каждый раз увеличивается на 0,02, когда цена создает новый максимум или минимум, и так вплоть до максимального значения 0,2.

Точки переворота пересчитываются для каждого используемого вами временного периода и становятся ближе в процессе продвижения тренда. Если тренд не смог продолжиться, следящий стоп-ордер перевернет позицию на противоположную.

В начале тренда фактор ускорения мал, и точка выхода смещается медленно. По мере создания рынком новых максимумов или минимумов AF возрастает, и точка выхода из игры смещается быстрее. Даже если рынок не дает новых экстремумов, AF все равно продолжает смещать точку выхода из игры в направлении тренда. За счет этого параболик заставляет игроков отказываться от бесперспективных позиций.

Таким образом, параболик защищает игрока от собственной нерешительности и подчиняет его дисциплине. Это очень важное свойство параболика, так как момент закрытия позиции наиболее сложен психологически.

Параболик работает очень хорошо во время трендового рынка, но начинает давать ложные сигналы на нетрендовом рынке.

Параболик – широко известная и популярная торговая система, что приводит к появлению большого числа ордеров в определенных точках рынка.

Индикаторы объема

В основе всех индикаторов объема лежит концепция того, что объем опережает цену. Например, во время формирования дна умные инвесторы накапливают акции в предвкушении роста; в то время как на последних стадиях роста умные деньги начинают выходить до того, как будет достигнута вершина.

Накопление/распределение является лучшим индикатором настроения биржевой толпы.

Технические инструменты объема снабжают нас важной информацией, необходимой для выявления надвигающихся ценовых разворотов. Объемы также дают иногда четкие сигналы на готовящиеся ценовые прорывы вверх или вниз, когда они опережают формирование соответствующих моделей на ценовых графиках.

Все индикаторы объема можно разделить на три категории.

Первая категория индикаторов объема включает балансовый объем (OBV) и тренд объема – цены (Volume – Price Trend, V – PT) и характеризуется расчетами, направляемыми изменением цены в рассматриваемом периоде. OBV смотрит, является закрытие восходящим или нисходящим, в то время как V – PT рассматривает процентные изменения. Значение индикатора рассчитывается путем прибавления или вычитания объема торгов в рассматриваемом периоде либо умножения объема на процентное изменение цены в зависимости от того, как изменилась цена – выросла или снизилась.

Другая категория индикаторов опирается на изучение внутренних данных каждого торгового диапазона как движущей силы индикаторов и включает индикатор накопления/распределения Ларри Вильямса (Accumulation/Distribution – A/D) и внутридневную интенсивность Дэвида Бостиана (Intraday Intensity – II). Вычисляются они по следующим формулам:

A/D = (Close – Open) / (Max – Min) x Volume;

II = (2 x Close – Max – Min) / (Max – Min) x Volume.

Индикаторы A/D и II уделяют особое внимание соотношению цены открытия и цены закрытия. Основная идея здесь заключается в том, что, когда акция по-настоящему сильна, она будет торговаться выше после открытия вне зависимости от того, насколько сильным является само открытие. Аналогичным образом слабое открытие, за которым следует дальнейшая слабость, является продолжением негатива, в то время как слабое открытие, за которым следует сила, является позитивным. Эти индикаторы как бы устраняют роль ценового разрыва, который возникает в большей степени под воздействием эмоциональных факторов.

И тот и другой индикатор являются осцилляторами. Внутридневная интенсивность поднимается до 1, если мы закрываемся на вершине диапазона, равна 0, если мы закрываемся в середине диапазона, и -1, если мы закрываемся в нижней части диапазона.