24 ноября 1924 года в возрасте всего 50 лет княгиня занимается посевом семян в своем саду на острове Гарда и после этого мистически исчезает. Предполагали, что она утонула в водах озера Гарда, но десятидневные поиски ни к чему не привели — ни тело, ни одежда княгини так и не были найдены.
Правда, незадолго до этого уходит из жизни мама Анны Марии — Мария Анненкова, чью смерть она тяжело переживала. Может быть, сильное пристрастие ко всему мистическому Марии Сергеевны Анненковой, фрейлины великой княгини Александры Иосифны Романовой, каким-то образом сказалось также на жизни и смерти ее единственной дочери Анны Марии? Увы, мы об этом никогда не узнаем.
Перейдем к русским корням мужа Анны Марии де Феррари — Шипионе Боргезе, родителями которого являлись Паоло Боргезе (1845–1920) и Елена Аппони (Apponyi 1848–1914) — дочь венгерского графа, дипломата Родольфо Аппони (1812–1876) и графини Анны Бенкендорф (1818–1900) — старшей из дочерей Александра Христофоровича Бенкендорфа (1782–1844) — шефа жандармов и начальника Третьего особого отделения Его Величества.
Граф Бенкендорф на протяжении двадцати лет был одним из любимчиков императора Николая I, человеком, безгранично преданным монарху, и истинным джентльменом «кроткого и ровного характера, всегда искавшего более умягчить, нежели раздражать пыл своего монарха». Примечательно, как во время болезни графа император Николай I проводил целые часы подле него и плакал над ним, как над другом и братом. Государь даже прилюдно произнес следующие слова: «В течение одиннадцати лет он ни с кем меня не поссорил, а со многими примирил» (из воспоминаний Корфа М. А.)
Александр Христофорович Бенкендорф, несмотря на занимаемую им ответственную должность, слыл человеком добродушным и «на его посту не делать зла значило уже делать добро» (из воспоминаний Корфа М. А.).
Он по-разному относился к иностранцам (ведь иностранец иностранцу рознь), но, тем не менее, свадьбе своей старшей дочери с мадьярским графом Родольфо Аппони не препятствовал, а даже способствовал.
Старинный венгерский род графов Аппони восходит к 1315 году. Дед Родольфо граф Антон-Георг (1751–1817) занимал различные административные должности; он основал дорогостоящую библиотеку, насчитывающую 60 000 томов. Его сын Антон Аппони (1782–1852) — большой знаток отечественной литературы и искусств, посвятил себя дипломатии, был посланником в Лондоне, Риме и Париже.
Внук Антона-Георга Родольфо II (1812–1876) — муж Анны Бенкендорф, также служил по дипломатической части, в начале своей карьеры был назначен секретарем австрийского посольства в Париже, затем работал посланником в Турине, Лондоне и вновь в Париже.
В 1876 году граф Рудольфо Аппони был вынужден уйти в отставку по болезни и в том же году скончался в Венеции.
Сохранилась переписка русских родителей невесты с венгерскими родителями жениха, в которой они обсуждают условия помолвки и будущей свадьбы их детей. В целом эти письма представляют собой не что иное, как обмен любезностями двух незнакомых семей на двух разных концах Европы.
Венчание Анны Бенкендорф и Родольфо Аппони состоялось в Зимнем дворце. Любопытен случай, когда после венчания в ротонде Зимнего дворца, Николай I приказал своему младшему сыну Михаилу, который на венчании был мальчиком с образом, поцеловать невесту. Мальчик смутился и отказался это выполнить. Тогда государь поднял его, поставил на стул и сказал: «Целуй». Малышу ничего не оставалось, как повиноваться воле своего венценосного родителя.
В воспоминаниях племянника Анны Бенкендорф Сергея Волконского отмечается ослепительная красота княгини, ее красивые и немного косившие глаза, ее чудные рост и телосложение. Дочь Александра Бенкендорфа также считалась прекрасной певицей и музыкантшей. Именно Анна стала первой исполнительницей «Боже, царя храни» вместе с хором Львовского гимна на одном патриотическом вечере в дворянском собрании.
Из воспоминаний Сергея Волконского: «У Бенкендорфов было три дочери: моя бабушка была средней. Старшая Анна. Вышла замуж за венгерского графа Аппони. Я дважды навестил старушку в ее имении Ленгель (там она поселилась после смерти своего супруга в 1876 году. —
Покинув Россию в 1842 году, она жила далекими воспоминаниями и там, на новой родине, была окружена портретами. На далекой венгерской равнине она хранила память о холмистых долинах, о береге моря и… в ее рассказах вставала странная Россия, сосредоточенная в Зимнем дворце в Петергофе, Фалле. Большая нарядная игрушка — тогдашний Петербург… Вся жизнь была парадом, и никогда эту парадность я не ощущал так близко, как в рассказах милой тетушки Аппони. Она хорошо знала тогдашний Петербург, она стояла на виду, она была восхитительно хороша, несмотря на то, что косила, и она обладала редким голосом. Тетка Аппони намного пережила мою бабушку. Второй раз я навестил ее в 1898 году, за год до ее смерти. Она была слепа, но в восемьдесят четыре года такая же приветливая и живая, как прежде…»