В 1884 году на нее пало подозрение в попытке шантажа герцога Н. М. Лихтенбергского князя Романовского, женатого на ее сестре Надежде Сергеевне. Желая хоть как-то себя реабилитировать, в 1885 году Анненкова решилась впервые после высылки поехать в Россию и через благоволившего к ней Победоносцева пыталась добиться от Александра III признания ее невиновности в этом деле. Несмотря на то, что император удовлетворился ее объяснениями, в приеме ей было отказано, и она уехала обратно за границу, так и не получив аудиенции. В 1886 году она обращалась к Победоносцеву с новой просьбой о поручительстве для получения взаймы 180 000 рублей.
Уж не знаю, зачем этой особе нужны были такие деньжищи, ведь она вышла замуж за очень состоятельного герцога Гаетано де Феррари, известного также в связи с предоставленной Гарибальди немалой материальной поддержкой для его похода Тысячи на Сицилию.
В 1869 году супруги де Феррари покупают великолепный островок на озере Гарда, где решают построить величественный дворец в готическо-венецианском стиле (проект был полностью реализован в период с 1890 по 1893 год архитектором Луиджи Ровелли).
Герцог де Феррари и его супруга Мария Сергеевна Анненкова принимали активное участие в посадке великолепного парка вокруг своего дворца, без которого этот остров не стал бы таким красивым и привлекательным.
В 1874 году у них рождается единственная дочь — Анна Мария де Феррари, в замужестве княгиня Боргезе (1874–1924). Ее муж — князь Шипионе Боргезе (1871–1927) — человек разносторонних интересов и способностей, был итальянским промышленником, политиком, исследователем, альпинистом и даже гонщиком.
Шипионе прославился, совершая смелые далекие путешествия, одним из которых стала поездка из Бейрута к самому Тихому океану до Басры (1900 год), и он рассказал об этом в своей книге «In Asia: Siri, Eufrate, Babilonia», изданной в 1903 году и снискавшей большой читательский успех. Затем был Китай, который князь изъездил вдоль и поперек и которому была посвящена следующая его книга.
Самым, пожалуй, ярким событием в жизни Шипионе Боргезе можно считать победу в 1907 году в ралли Париж — Пекин, длившемся 60 дней. Он преодолел 16 000 километров на машине марки Итала вместе с журналистом Луиджи Барзини и механиком Этторе Гуидззарди.
Благодаря таким личным качествам князя, как сдержанность, даже порой хладнокровность, самоконтроль (сказалась немецкая кровь Бенкендорфов) и самодисциплина, позволили ему и его друзьям успешно преодолеть пустыню, болота и многие другие препятствия, приведя их к победе в этом непростом соревновании.
Князь Шипионе Боргезе с 1904 по 1913 годы являлся депутатом итальянского парламента от радикальной партии, а также принял участие в Первой мировой войне. С Анной Марией де Феррари они поженились 23 мая 1895 в Генуе, жили некоторое время в Париже, где она училась на курсах социальных и политических наук, и там же родились обе их дочери: Санта (1897–1997) и Ливия (1901–1969).
В дальнейшем семья переезжает в Италию, Шипионе управляет семейными владениями в Пантано нель Агро и на острове Гарда. Став депутатом парламента, он с семьей переезжает в Рим, в палаццо Боргезе.
Анна Мария де Феррари Боргезе была заядлой путешественницей, сопровождала своего мужа почти во всех его вояжах и много путешествовала одна. Так, она решилась вернуться в Европу из Пекина на поезде, проехав по Транссибирской магистрали и по пути остановившись 10 августа 1907 г. на несколько дней в Москве.
Вторым ее увлечением была фотография. Приобретя только что вышедший в продажу фотоаппарат Bulls-Eye Special N2 фирмы Кодак, Анна Мария Боргезе без устали фотографировала людей и пейзажи, которые казались ей наиболее интересными или типичными для той или иной страны. Всего в ее частной коллекции насчитывается 8000 фотографий. В последние годы своей жизни княгиня Боргезе все меньше путешествовала и в основном фотографировала своих родных и близких.
На вилле на острове Гарда сохранились великолепные фотографии ее матери — фрейлины Марии Сергеевны Анненковой.
Вообще Анна Мария была полной противоположностью своей матери — женщиной умной, образованной, большой души и высоких моральных качеств, работала сестрой милосердия Красного Креста, активно помогала в устранении последствий от землетрясения в Авеццано в 1915 году.
Во время Первой мировой войны 1915–1917 на итало-австрийском фронте под бомбежками выносила раненых, не боялась ухаживать в госпиталях за больными тифом. За свою храбрость и самоотверженность была награждена серебряной медалью.
В октябре 1917 года Анна Мария де Феррари Боргезе приютила в своем доме 18 русских девушек и юношей из охваченной революцией России, способствовала тому, чтобы молодые люди остались на какое-то время в Италии на обучении.
До сих пор остается неразгаданной тайной неожиданная и преждевременная смерть княгини Анны Марии Боргезе.