В этом же городе Мальборо начал переговоры с императором Леопольдом I. Поручение Вильгельма III было выполнено. 7 сентября 1701 года против Людовика XIV был заключен союз между Англией, Голландией и Австрией (позже к нему примкнули Дания, курфюрст Бранденбургский, большая часть князей империи, Португалия и Савойя, ранее находившаяся в союзе с Францией). Так родился Большой альянс. За этот успех герцог Мальборо впоследствии был произведен королевой Анной в генерал-фельдцейхмейстеры и пожалован орденом Подвязки.
После неожиданной смерти Вильгельма Оранского (8 марта 1702 года) на престол вступила королева Анна. Король завещал наследнице во всем советоваться с Мальборо. С этого времени супруги Мальборо оказывали огромное влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны.
В мае 1702 года Англия официально объявила войну Франции. Герцог Мальборо отправился воевать за испанское наследство, а преданный его друг лорд-казначей Годолфин взялся руководить внутренней политикой Англии. В течение восьми лет они успешно вели дела.
В Войне за испанское наследство Англия захватила инициативу. Людовик XIV добивался раскола в союзе противников, чем надеялся спасти свое положение. Одному из французских агентов даже было поручено передать Мальборо два миллиона лир (150 тысяч фунтов стерлингов) за личное содействие, но тот ответил отказом.
Благодаря влиянию великого пенсионария Голландии Хейнсиуса Мальборо был назначен генералиссимусом англо-голландских войск.
Кампания 1704 года принесла серьезные победы Большому альянсу. В этом же году произошла первая встреча герцога Мальборо и Евгения Савойского. Так началась их дружба, которую не могли поколебать ни победы, ни поражения, ни интриги недругов. 13 августа 1704 года они разбили французов и баварцев при Бленхейме. В награду герцог Мальборо получил поместье в местности Вудсток и 500 тысяч фунтов стерлингов на постройку роскошного дворца и приведение в порядок имения. Кроме того, германский император даровал ему имение Миндельгельм и титул князя Римской империи.
Дипломатическое искусство Мальборо подготовило кампанию 1706 года, в которой 23 мая французы были разбиты при Рамильи.
Победы Мальборо в кампании 1706 года вызвали в Англии такой же восторг, как двумя годами раньше победа при Гохштедте. Герцогу-генералиссимусу было предложено звание штатгальтера Бельгии, которое он сначала принял, но потом (видя опасения Генеральных штатов) отклонил.
И в том и в другом лагере с тревогой следили за Швецией с ее сильной армией и удачливым полководцем – Карлом XII, к этому времени уже захватившим Польшу.
Английская дипломатия делала все возможное, чтобы предотвратить опасность участия Швеции в Войне за испанское наследство на стороне Франции. В апреле 1707 года Мальборо сам оправился в Альтранштадт, где он встретился с Карлом XII.
В Лондоне его снабдили большой суммой денег для раздачи шведским министрам и генералам, чтобы они отговорили короля от враждебных замыслов в отношении Австрии. Впрочем, уже из бесед с ними Мальборо понял, что особых оснований для беспокойства нет. К тому же на столе у Карла XII была разложена карта Московии.
В мае 1707 года в Лондон приехал русский посол Матвеев. У Мальборо не было полной уверенности в отношении намерений Карла XII. Поэтому визит русского посла в Лондон оказался как нельзя более кстати. Он давал возможность показать Карлу, что в случае враждебных действий против стран Великого союза ему придется воевать на два фронта, ибо русский царь очень хочет стать участником этого союза.
Матвееву поручили просить посредничества Англии в переговорах о мире России с Карлом XII при условии сохранения за ней Петербурга и прилегающей к нему местности. Ради этого, заявил Матвеев, Россия готова вступить в Великий союз и выделить 12–15 тысяч солдат в его распоряжение, а после заключения мира увеличить их количество до 30 тысяч. Если Швеция не проявит склонности к миру, то Англия может принудить ее к этому под угрозой применить против нее флот. Чтобы добиться принятия своих требований, Матвеев мог использовать сильную заинтересованность Англии в торговле с Россией. Поскольку в Москве уже знали о тревоге по поводу возможного появления на Балтике русского флота, Матвеев должен был успокоить эти опасения обещанием царя не заводить большого военного флота.
В распоряжении русского посла были самые сильные средства дипломатического воздействия – обещания денег высокопоставленным английским деятелям, особенно «дуку Малбургу». Ему можно было предлагать за содействие в деле заключения мира с Карлом до 200 тысяч ефимков. Еще раньше русский представитель в Вене барон Гюйсен сообщил о намерении герцога содействовать русским замыслам в том случае, если ему будет дано княжество в России. Петр I распорядился обещать ему любое из трех, какое захочет: Киевское, Владимирское или Сибирское, – и гарантировать, что каждый год он будет от этого иметь доход по 50 тысяч ефимков. Он получит также камень-рубин необычайных размеров и орден Св. апостола Андрея Первозванного.