И хотя талант Роналдо никем не ставился под сомнение, целесообразность приобретения нападающего вызвала острые споры, поскольку у «Реала» были свои игровые проблемы: звезды явно тяготели к атаке. Когда команда владела мячом, она зачаровывала своими комбинациями, но когда надо было отбирать мяч, она становилась куда более уязвимой. Да и майки защитников, пусть и великолепных, продавались не так хорошо, как футболки нападающих. Поэтому тренеру Дель Боске надо было добиться сосуществования на поле всех этих звезд. Однако появление в раздевалке Роналдо кое-кем было встречено с недовольством. Дело было в том, что Фернандо Морьентес, близкий друг Рауля, Иерро и других испанских игроков клуба, должен был стать разменной монетой при приобретении бразильца, но он отказался ехать в «Интер». Капитан команды Фернандо Иерро возмущался тем, что «с игроком обращались как с товаром». Другие игроки, как, например, правый защитник Михель Сальгадо, тоже выступили за своего товарища. Автор восемнадцати голов, забитых в тридцати трех матчах Лиги в предыдущем сезоне, Морьентес отказался и от перехода в клуб «ФК Барселона», заклятого врага «Реала». Вопреки воле руководства клуба, он остался в «Реале», сохранив свой заветный номер 9. А Роналдо пришлось выступать под номером 11. Забив в Лиге сто мячей, включая множество победных, один из которых в Лиге чемпионов в 1998 году, Морьентес завоевал место в команде. И не было никакой уверенности в том, что он согласится сидеть на скамейке запасных.
Как бы там ни было, без Роналдо, еще не достигшего оптимальных физических кондиций, но с Морьентесом «Реал» начал сезон с первой в истории клуба победы в розыгрыше Суперкубка Европы в Монако против «Аякса» из Амстердама (3–1). Голы за «Реал» забили голландец Паауве (автогол), затем отличились Роберто Карлос и Гути. Попутно Зидан заслужил звание лучшего игрока УЕФА (награда была учреждена в 1998 году) сезона 2001–2002 годов.
3 декабря 2002 года, перед Рождеством, мадридцы привезли домой еще один трофей: Межконтинентальный кубок. На стадионе Иокогамы, где за пять месяцев до этого проходила финальная встреча Кубка мира между Бразилией и Германией, «Реал» со счетом 2–0 победил парагвайский клуб «Олимпия» из Асунсьона. Голы были забиты Роналдо и Гути. Во время встречи многочисленные японские почитательницы Зидана прозвали его «какои» (необыкновенный»). Француз был очень рад во второй раз завоевать Межконтинентальный кубок после шестилетнего перерыва, когда это удалось сделать в составе «Ювентуса». Азию он покинул, полностью забыв разочарование мирового первенства 2002 года: «Страница теперь перевернута. Могу даже сказать, что перевернута окончательно с этой победой в Межконтинентальном кубке здесь, в Японии, — подчеркнул Зизу. — 2002 год сложился для меня удачно, я завоевал три великих звания: Лигу чемпионов, Межконтинентальный кубок и Суперкубок Европы. Даже несмотря на большое разочарование на Кубке мира, итог более чем удовлетворительный» (L' 'Equipe, 4 декабря 2002 года).
Но в сезоне 2002–2003 годов «Реалу» не удалось собрать европейские титулы. Выиграв у «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале, мадридцы сплоховали в полуфинале против «Ювентуса». В домашнем матче перед своими болельщиками «Реал» победил со счетом 2–1. Но в ответной игре в Турине Трезеге, Дель Пьеро и Недвед забили за «Юве» три мяча, а счет размочил Зидан на восемьдесят девятой минуте: 3–1, и «Ювентус» вышел в финал.
Новая встреча со стадионом «Стадио Деле Альпи», на котором Зидан играл с 1996 по 2001 год, оставила горький привкус. Надо сказать, что туринские тифози в отличие от мадридских сосьосов никогда не питали особой футбольной любви к Зидану. Они ценили мастерство игрока, но делали это сдержанно, без страсти и признаний в горячей любви. Они упрекали его за то, что он уехал «не попрощавшись». В последние три года разница между его выступлениями за «синих» и неудачными играми за «Юве» также сыграла против него. Поэтому на разминке перед игрой Зидан вместе с товарищами по команде был освистан. При каждом его неудачном действии оба крыла трибун начинали аплодировать, желая показать, что не скучали по Зидану. После финального свистка француз обнялся с Марчелло Липпи, потом с Дэвидсом и попал в объятия одного из своих лучших друзей в годы пребывания в «Юве» — Паоло Монтеро, с которым поменялся футболками. Поражением он был огорчен больше, чем неудачной встречей с болельщиками. «В раздевалке царило уныние, — подтверждает игрок “Реала”. — Было понятно, что эта игра никого удовлетворить не могла. Первый тайм был для нас просто катастрофическим, а потом надеяться на лучшее было трудно. Нам все-таки во втором тайме удалось сыграть получше, проявить себя более агрессивно и даже забить гол. Но следует признать превосходство “Юве”в этой игре. Одна команда сыграла хорошо, а другая оказалась слабее» (L' 'Equipe, 15 мая 2002 года).