Записки биржевика

Третья логическая матрица – это эмпатия. Нельзя совмещать методы анализа вещей и людей. Поскольку все люди разные, то необходим индивидуальный подход к каждому. Собери все фактические материалы об интересующем субъекте и примерь их на себя, спроецируй на свои действия и помыслы. Более конкретно внедрение происходит за счет повторения его интонаций, дыхания и выражения лица и глаз до тех пор, пока не сформируется структура его мышления. Основополагающие образцы – это те что вызывают повышенную активность субъекта, и те что вызывают наоборот пассивность действий. На заметку: все преступные планы строятся по принципу от противного.

КУКЛ И ТЕАТР

14 ноября 2010 года

Вчера котировки сахара сырца упали на 20% вслед за масштабным падением нефти (-3%), золота (-3%), серебра (-5%), никеля (-6%) и прочих товаров. Столь резкое падение сахара побило свой 22 летний рекорд.! Причиной краха на биржах стало банальное повышение Гарантийного Обеспечения на фьючесные контракты!!! В случае с сахаром денежный залог повысился сразу на 65%. Естественно многие из-за нехватки средств были просто вынуждены закрыть часть позиций, что повлекло падение котировок как снежный ком.! Мне сразу стало интересно отчего зависит размер ГО… ГО – это страховка для выполнения взятых на себя обязательств между покупателем и продавцом. Размер ГО изменяется в зависимости от потенциальной волатильности котировок. ГО поднимается в непредсказуемые моменты, перед большим кипешом, как будто бы.! Но по теории рефлексивности Сороса само является причиной этого кипиша.! По закону организаторы торгов могут повышать или понижать ГО по своему усмотрению. Вот оно прямое и узаконенное манипулирование ценами. ))

Сразу бросается в глаза то, что цены на срочном и спотовом рынке разнятся. Арбитражеры даже ввели термины контанго и бэквордация. Первое означает, что фьючерс дороже базового актива, а второе – что фьючерс дешевле. Якобы на расхождениях этих цен можно рубить капусту, не много, по чуть-чуть, но с минимумом риска (об арбитраже здесь не будем). Но все это херня, если приглядеться, то станет ясно, что фьючерсы на самом деле отражают ожидания крупных игроков на прогноз цены, опережая базовый актив на несколько пунктов..! Недаром в развитых странах (Европа, США, Япония) объем торгов на производные (фьючерсные и опционные) контракты в несколько раз превышают объем торгов на теже самые базовые активы. Это связано с так называемым кредитным плечом, которое в спецификациях принято называть ГО. То есть прибыли на фьючерсах выше прибыли на споте. Соответственно и убытки больше. Известный Ник Лисон разоривший старейший банк Англии, который спонсировавший еще Гражданскую войну в США и покупку штата Луизиана, торговал опционами. Несколько лет подряд он был одним из успешнейших трейдеров своего времени, но затем он уверовал в свою уникальность начал торговать против тренда. Пытаясь покрыть образовавшийся убыток по опционам в результате падения котировок Лисон начал скупать фьючерсы на тот же самый базовый актив. Но один человек даже с активами крупнейшего банка не всостоянии управлять всем рынком.

ПРИБЫЛЬФОБИЯ

25 ноября 2010г.

Сегодня день своеобразный. Купив фьючерсы Сбера неделю назад по 97,50 сегодня на повышенных объемах продал по 102,20 рублей за акцию. С аккумулировав у себя на счете 38,11% при ГО 1220 руб. Меня испугало три фактора: дневной нисходящий евро, высокие объемы по нефти и Сберу на локальном пике, а также очевидная бэквордация брент на очевидном восходящем тренде..!!?? Пахнет жаренным..! Неудивлюсь если завтра появятся негативные новости, которые обрушат рынок, вроде войны в Корее или проблемы Ирландии. )) К тому же третий день подряд растет ГО на акции и нефть, – а вот это уже хуевый признак.! И плюс ко всему завтра пятница, а по пятницам трейдеры очень любят фиксировать полученную за неделю прибыль… чтобы спокойно провести выходные..! )

Почему вообще люди фиксируют прибыль. Большинство из них просто напросто боятся больших денег.!! Это психологическое состояния банального удовлетворения малым заставляет многих закрывать позиции едва образовав прибыль при малом кредитном плече и трагическое ожидание большого куша при огромном кредитном плече. Похоже на стереотип: все или ничего ! Что то среднее между плечом и размером прибыль мало кого устраивает. ) Поэтому большинство успешных трендов обречено на крах.! Как говорил классик: «каждый день выдавливай из себя по капле раба..!». Тысячи лет рабовладельческого строя во многих из нас сформировало нищенские мотивы на генном уровне… Борись с инстинктами!) Приучай себя к рациональному и постепенному обогащению!))) Подчеркиваю: не к богатству, а к обогащению. ! )) К большим деньгам надо приучасться постепенно. Если ты не привык к большим деньгам – ты их просто проебешь..! Существует тысячи способов их потерять, и лишь несколько обогатиться..! )

АКЦИИ ПРОТИВ ДУРАКОВ

3 декабря 2010 года.