Доехали только до Ростова, поскольку Мелитополь был взят Махно. В Ростове Куликовские сравнительно неплохо устроились в доме купеческой вдовы, а позже — в дачном местечке «Армянский монастырь».
Однако наступавшие красные заставили семейство покинуть уютный Ростов, и в феврале 1920 года Куликовские на британском пароходе отплыли из Новороссийска в Стамбул. Оттуда они перебрались в Белград, где были радушно встречены королём Югославии Александром. (Если быть точнее, тогда вместо Югославии существовало Королевство сербов, хорватов и словенцев, но здесь и далее для удобства читателей я буду называть это королевство Югославией).
27 марта (9 апреля) 1920 года Куликовские переехали в Копенгаген. Официальная причина — приглашение матери — вдовствующей императрицы. На мой взгляд, причина малоубедительная, но фантазировать я не люблю и оставляю сей факт без комментариев. В Копенгагене отношения матери и дочери не сложились. Мария Фёдоровна была очень требовательна к Ольге и периодически третировала её мужа. Ольга довольно резко дерзила.
Братья Тихон и Гурий получили домашнее воспитание, а затем в Берлине сдали экстерном экзамены в русской гимназии, которая имела государственную лицензию, благодаря чему её выпускники получали признаваемый всеми государственными учреждениями аттестат о среднем образовании и могли поступать в высшие учебные гражданские или военные заведения. Позже братья стали ездить сдавать экзамены экстерном в русскую гимназию в Париж. Из сдачи экзаменов экстерном Ольга с сыновьями устраивала своеобразную ознакомительную поездку по Европе: они ехали сначала в Париж, а затем уже посещали другие страны.
Перед смертью императрица Мария Фёдоровна назначила своим душеприказчиком не родных дочерей, живших с ней в Копенгагене, а племянника Георга V. В соответствии с её завещанием шкатулка с императорскими драгоценностями была отправлена в Англию. В Лондоне драгоценности оценили в 100 тысяч фунтов стерлингов. Судя по воспоминаниям распорядителей, 60 тысяч досталось Ксении и 40 тысяч — Ольге. Но на самом деле всем было ясно, что императорские украшения из крупных камней стоили значительно дороже. Ходили слухи, что их реально продали не менее чем за 350 тысяч фунтов стерлингов. Видимо, Георг V и его жена Виктория-Мария присвоили себе 250 тысяч. Возможно, это была компенсация за расходы на содержание двора покойной императрицы и предоставленный Ксении кров. Но честно признаться в этом своим кузинам король не захотел.
История с драгоценностями навсегда поссорила дочерей Александра III.
Мария Фёдоровна завещала Ольге свой дворец Видёре, но на его содержание у Куликовских не хватало средств, и они решили его продать. Однако продажа затянулась на четыре года, и только в 1932 году Куликовские на вырученные деньги купили большую ферму Кнудсминне в Баллерупе, в 15 милях от Копенгагена. Ольга вспоминала: