Отпевали Марию Фёдоровну 19 октября в русской церкви Александра Невского, расположенной в центре Копенгагена невдалеке от королевского дворца Амалиенборг. Присутствовавшая на похоронах Мария Павловна младшая писала: «На отпевании присутствовали только русские, к погребению подошли датская королевская семья, норвежский король, шведский кронпринц и герцог Йоркский, соответственно представлявшие своих монархов, многие делегации. Русский храм вновь вместил блистательное собрание: мундиры, на мужчинах — российские ордена, на княгинях — ленты ордена Святой Екатерины, возложенного на них самим царём. За десять лет изгнания мы впервые присутствовали на церемонии, в мельчайших подробностях воскрешавшей прошлое, впервые — ив последний раз. Уже никогда не будет случая надеть эти ордена и медали.
Сложный ритуал погребения российских монархов предусматривал круглосуточный почётный караул из числа придворных сановников и военных, офицеров и солдат, выставленный у гроба в дни прощания и похорон. Когда хоронят императрицу, в караул встают также придворные дамы и фрейлины. Перед выносом у гроба императрицы Марии Фёдоровны встали датский почётный караул и в затылок им попарно русские офицеры: хотя и в штатском, они настояли на том, что это их исконное право и долг перед покойной государыней. В карауле стояли также две остававшиеся при императрице фрейлины и два казака, разделившие с ней изгнание...
Вечером того же дня король и королева Дании устроили приём в честь высоких гостей. По случаю печального события музыки не было, и все дамы надели траур. И дамы, и мужчины опять надели ордена. Пятнадцать лет мне не доводилось бывать на столь торжественном приёме. С кем-то мы были незнакомы, кого-то не видели с довоенных лет. В прежние годы мы жили примерно одинаковой жизнью, у нас были одни интересы: теперь всё стало другим. Для скандинавов мир мало чем изменился, зато для немцев и особенно нас, русских, он изменился неузнаваемо. Кроме дежурных фраз, какими обмениваются после долгой разлуки, нам нечего было им сказать»[25].