Королева Александра отвезла сестру в свою резиденцию, в Мальборо-хаус, где предполагала жить с нею. Сёстры, одной за семьдесят, другая чуть моложе, ещё со времён детства в родительском доме питали друг к другу девичью привязанность. На протяжении многих лет ежедневно обменивались письмами и телеграммами, мучились, потеряв связь в войну и особенно в революцию, когда королева теряла голову, переживая за сестру. И вот они снова вместе. Обе выглядели моложе своих лет, сохранили цвет волос — королева блондинка, императрица шатенка, у обеих ясные глаза; обе невысокого роста, гибкие, подвижные. На удивление бойкие, быстрые в движениях, всем вокруг интересующиеся. За исключением политических интриганов, все нормальные люди удовлетворились мыслью, что любящие сёстры счастливы быть вместе. Но прошли недели, потом месяцы, и мало-помалу положение менялось. День за днём оставаясь с глазу на глаз, две дамы почтенных лет не могли не понимать, что, даже побеждая возраст и не позволяя себе выглядеть дряхлыми, они — старые, измученные жизнью женщины и общего у них очень мало, только возраст. Более полувека они жили каждая своей жизнью, и у каждой в жизни были свои, отличные от другой, интересы, отчего и взгляды у них развились разные. Положим, в прошлом они часто виделись, но то были краткие, по-светски суматошные встречи, они могли прийти, когда им заблагорассудится, и так же уйти, а тут они были привязаны друг к другу. Императрицу утомляла глухота королевы, королеву раздражало, что в её упорядоченное хозяйство лезет свита императрицы. С оглядкой обе жаловались друг на друга, виня во всём испортившийся характер сестры. Им не хватало прежнего согласия во всём, и они не могли понять, что их развело, если они так же привязаны друг к другу»[22].
В итоге Мария Фёдоровна 19 августа 1919 года поднялась на борт рейсового парохода «Фиония», следовавшего в Копенгаген. Её сопровождал брат — датский принц Вальдемар и двое казаков охраны, оставшиеся ей верными до самого конца.
Первые несколько месяцев после прибытия в Данию Мария Фёдоровна жила в королевском дворце Амалиенборг в Копенгагене. Она разместилась в той части здания, где раньше жил её отец король Кристиан IX. В правом крыле дворца раньше жила её мать — королева Луиза-Вильгельмина, а напротив, через площадь, была резиденция короля Кристиана X.