Увы, вскоре у Марии Фёдоровны начались конфликты с королём Кристианом X. Тётушка всё ещё воображала себя императрицей великой страны, а племянник был до предела мелочен и скуп. Так, у них возникла война за экономию электроэнергии в королевском дворце. Однажды вечером к Марии Фёдоровне пришёл слуга и передал настойчивую просьбу короля погасить часть ламп, поскольку последний счёт за электроэнергию оказался слишком большим. В присутствии королевского слуги императрица послала за своим камердинером и приказала ему зажечь все лампы во флигеле, от подвала до чердака.
Историк Стаффан Скотт отметил, что эта сцена сделала бы честь Шекспиру, а я, грешный, вспомнил Васисуалия Лоханкина, которого выпороли в «Вороньей слободке» из-за непогашенных лампочек в местах общего пользования.
Слухи о скандалах и склоках в Датском королевстве перешли в прессу. В конце концов, британский король Георг V назначил Марии Фёдоровне ежегодную пенсию в 10 тысяч фунтов стерлингов, и к огромной радости Кристиана X она тут же переехала из Амалиенборга в небольшой дворец Видёре, принадлежавший ей и её двум сёстрам. Дворец располагался на берегу моря в 10 километрах к северу от центра Копенгагена, рядом с ипподромом Клампенборг.
Но и с переездом в Видёре конфликты Марии Фёдоровны с Кристианом X не закончились. Так, во время визита итальянского короля Виктора-Эммануила с королевой Еленой в Данию Кристиан X заявил, что королевская чета будет принята вдовствующей императрицей в её дворце в Видёре. А когда итальянские гости прибыли туда, Мария Фёдоровна даже не соизволила выйти к ним. Якобы вдовствующая императрица обиделась за то, что 7 февраля 1924 года Италия установила дипломатические отношения с Советской Россией, а затем итальянская эскадра посетила Ленинград, а советские эсминцы — Неаполь.
В 1921 году в курортном городе Рейхенгале в Баварии состоялся общероссийский монархический съезд, на котором присутствовали 150 человек. Съезд избрал Высший монархический совет в составе бывшего члена Государственной думы Н.Е. Маркова, А.А. Ширинского-Шихматова и А.Н. Масленникова. Представители монархической эмиграции занялись поисками кандидата на пост «временного блюстителя престола до окончательного решения вопроса о его замене законным государем Императором». Митрополит Антоний (Храповицкий), генерал-адъютант В.М. Безобразов и Н.Е. Марков обратились с этим вопросом к Марии Фёдоровне, но она уклонилась от того, чтобы возглавить монархическое объединение.
Осенью 1922 года датское правительство начало переговоры с СССР об установлении дипломатических отношений. Мария Фёдоровна интриговала как могла, но остановить дипломатический процесс было невозможно. В итоге вдовствующая императрица в конце ноября 1922 года покинула Данию и отправилась в Англию, чтобы обосноваться там навсегда.