Затем солдаты из казармы напротив покрыли тело своими шинелями, подняли носилки на плечи, принесли в Чудов монастырь, примыкавший к Николаевскому дворцу. И только после этого великая княгиня разрешила привести детей. По маленькому коридору они дошли до двери, ведущей в монастырь. Церковь была заполнена людьми, все стояли на коленях, многие плакали. У ступеней алтаря прямо на камнях лежали носилки. Они казались почти пустыми, то, что прикрывали шинели, было лишь небольшой кучкой. С одного края из-под покрывала высовывался сапог. Капли крови медленно капали на пол, образуя маленькую тёмную лужицу.
Великая княгиня на коленях стояла около носилок. Её светлое платье выглядело нелепо щи скромной одежды окружавших её людей. Священник вёл службу испуганным дрожащим голосом. Хора не было. Священнику подпевали молящиеся, у многих в руках горели свечи.
Великая княгиня Елизавета Фёдоровна медленно шла к двери, опираясь на руку московского губернатора. Увидев детей, она со словами «Он так любил вас, так любил», прижала их к себе. Дети медленно повели её по ступеням в коридор, чтобы укрыть от взглядов любопытных. Тут Мария заметила, что низ правого рукава её нарядного голубого платья запачкан кровью. Кровь была и на руке, и под ногтями. Она крепко сжимала пальцами знаки отличия, которые её покойный супруг всегда носил.
Мария и Дмитрий отвели её в комнату, где она обессиленно рухнула в кресло и долго молча сидела с отсутствующим взглядом. Через некоторое время она вскочила и потребовала себе бумагу, чтобы написать телеграммы всей семье, начиная с императора.
По дворцу все старались ходить бесшумно. Стемнело, но свет не зажигали. Сумерки заполняли комнаты.
Великого князя Сергея Александровича похоронили утром 23 февраля. Его братья, невестки и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна пожелали приехать в Москву, но в последний момент решили не рисковать. Они боялись беспорядков. Забастовки вспыхивали одна за другой во всех крупных промышленных центрах. Так что любое собрание членов августейшего семейства могло спровоцировать эксцессы.
В Москву на похороны прибыли кузен Сергея Александровича великий князь Константин Константинович, герцогиня Саксен-Кобургская с дочерью Беатрис и эрцгерцог Гессенский с женой.
Великий князь Павел Александрович, отец Марии, живший в то время в Париже, попросил у Николая II разрешение приехать, что и было ему позволено. Мария и Дмитрий поехали встречать его на вокзал. Завидев отца, они бросились к нему с рыданиями, к которым примешивалась большая радость снова видеть его.
Великая княгиня Елизавета Фёдоровна решила построить часовню в склепе Чудова монастыря для погребения останков мужа. Пока шло строительство, она получила разрешение поместить гроб в одну из монастырских церквей. Погребение происходило с большой торжественностью. Офицеры с обнажёнными палашами и часовые стояли в карауле вокруг катафалка. Архиепископ и высшее московское духовенство отслужили панихиду.