У дверей дворца уже ожидала карета, запряжённая четвёркой лошадей. Сергей Александрович с Елизаветой Фёдоровной, Марией и Дмитрием сели в неё, и лошади помчались во весь опор. Занавески в карете были опущены, и дети не видели того, что происходит. Взрослые молчали, а дети не осмеливались их спрашивать. Дети хорошо знали дорогу до Кремля, и хотя ничего не видели, понимали, что едут туда окольным путём. За великокняжеской каретой мчался гвардейский эскорт.
Великокняжеская чета и дети разместились в гостиной первого этажа, ожидая прибытия лиц, которые следовали за ними. Вскоре прибыли гувернантка, фрейлина, адъютант и слуги, которые привезли необходимые для ночлега вещи.
После чая прибывшие довольно комфортно разместились по комнатам в импровизированных постелях, укрывшись горой шерстяных одеял. Дети так и не узнали, чем вызван этот поспешный отъезд из Нескучного дворца, но на следующий день им сказали, что их пребывание в Кремле временное и, как только позволят обстоятельства, все вернутся обратно. Дети прекрасно понимали, что в сложившейся обстановке Кремлёвские стены — гораздо лучшая защита, чем забор Нескучного сада.
Однако дни шли за днями, но семейство великого князя Сергея Александровича не возвращалось в Нескучный дворец.
Москва была охвачена беспорядками, а за стенами Кремля шла спокойная жизнь. Сергей Александрович и Елизавета Фёдоровна редко выезжали из Кремля, а дома принимали только самых близких друзей.
И вот в середине февраля всё семейство выехало в Большой театр на благотворительный спектакль. Поездка прошла благополучно, и только потом все узнали, как близко они были от смерти. Группа террористов, следившая за передвижениями Сергея Александровича, была предупреждена об этом выезде, им был известен маршрут. Один из террористов, вооружённый бомбами, занял позицию и был готов бросить бомбы по сигналу сообщника. Но сообщнику стало известно, что в карете вместе с великим князем едут дети — Мария и Дмитрий, и у него не хватило духу, чтобы подать условный знак. Спустя много лет Мария Павловна узнала имя этого человека, спасшего их жизни. Это был Борис Савинков, сыгравший видную роль в революции 1917 года.
А спектакль в тот день был великолепный. Пел Шаляпин, находившийся уже в зените славы. Зал сиял драгоценностями и парадными нарядами, и никто не ведал о катастрофе, которой удалось только что избежать.
Сергей Александрович ежедневно в одно и то же время отправлялся в закрытой карете в дом генерал-губернатора наблюдать за передачей дел, относившихся к кругу его обязанностей. 18 февраля 1905 года, как обычно, он настоял, чтобы ехать одному. Поцеловав детей на прощание, он сел в карету, а Мария пошла на урок.