Как-то Николай II приехал в Москву на пасхальную службу и надумал прогуляться по стенам Кремля. Он взял с собой Марию и Дмитрия. Вскоре внизу собралась большая толпа, которая с криками восторга следила, как царь прогуливается по мощным стенам. По окончании прогулки вся компания должна была спуститься по лестнице внутри одной из башен, чтобы выйти на площадь Кремля и вернуться во дворец. Тогда огромная толпа народа ввалилась в Кремль, чтобы приветствовать императора.
Марию и Дмитрия оттеснили и чуть не затоптали, на Марии разорвали жакет и истолкали до синяков. И всё же великий князь Сергей Александрович был доволен, что подопечные ему москвичи столь живо проявили любовь к своему государю. Так же оценили происшествие и другие. Однако у детей остались неприятные воспоминания об этом пасхальном дне, когда идиллическая прогулка сменилась непосредственным столкновением с русским народом, безотчётным и свирепым как в проявлении преданности, так и во всём остальном.
Лето 1904 года Мария и Дмитрий провели в имении великого князя Сергея Александровича в Ильинском. Это красивейшее место Подмосковья на берегу Москвы-реки. В середине XVII века там находилась усадьба боярина Стрешнева, затем ей владели Остерманы, Голицыны, а с 1864 года она принадлежала царской семье.
Великий князь в беспокойстве менял места жительства. Вначале он переехал из роскошного генерал-губернаторского дворца на Тверской улице во дворец, расположенный в Нескучном саду на окраине Москвы между Крымским мостом и Воробьёвыми горами. Дворец был хорошо огорожен, и его легко было охранять. На конном дворе дворца разместился кавалерийский эскадрон, охрана была усилена. Город находился в возбуждённом состоянии. В любой момент ждали общего восстания, последствия которого трудно было предугадать. Не было уверенности в преданности московского гарнизона, в некоторых полках уже шло революционное брожение.
Как-то январским вечером, когда Мария и Дмитрий уже легли спать, их разбудили по приказу Сергея Александровича и велели быстро одеться, так как возникла необходимость как можно быстрее покинуть Нескучный дворец. Дядя Сергей ничего не объяснил, лишь коротко сказал: «Мы переезжаем в Кремль».