В начале марта 1697 года Великое посольство отправилось в путь. Тысяча саней растянулась на две версты. Великими и Полномочными послами царь назначил Лефорта и двух опытных дипломатов – Федора Головина и Прокофия Возницына, сам же государь пожелал сохранять в путешествии инкогнито под именем урядника Петра Михайлова. Такое скромное положение позволяло царю избегать нелюбимые им официальные церемонии, предоставляло время и возможность для учебы, бльшую свободу передвижения. В состав посольства входили 35 волонтеров, которые, как и царь, ехали в Европу постигать науку. В отличие от ранее отправленных за границу стольников, они имели более скромное происхождение, но превосходили их желанием учиться. Обоз состоял из богатой казны и солидных запасов продовольствия – муки, семги, икры, меда, водки… Несколько десятков саней было нагружено собольими мехами, предназначенными как для подарков, так и для продажи. Посольство сопровождали переводчики, священники, камергеры, врачи, ювелиры, повара, музыканты, пажи, шуты… Для охраны отобрали семьдесят самых высоких и статных солдат Преображенского полка.
Через месяц внушительный посольский кортеж достиг Риги, столицы шведской провинции Лифляндии[20]. Русским гостям оказали прием торжественный, но сдержанный. Шведский губернатор сказался больным и отказался встретиться с высокими послами. На Двине начался ледоход, Петру поневоле пришлось задержаться в городе. Чтобы не пребывать в безделье, он решил осмотреть Ригу. Особенно царя заинтересовала крепость и гавань порта. Петр бесцеремонно осматривал корабли, расспрашивал о численности гарнизона, пытался измерить городской вал и даже набросать чертеж крепости. Такое неприкрытое любопытство показалось шведским часовым весьма подозрительным, угрожая оружием, они принудили долговязого русского урядника удалиться. Царь расценил демарш караула как личное оскорбление. Хотя инкогнито государя внешне соблюдалось, однако с самого начала путешествия ни для кого не было секретом, кто скрывается под именем Петра Михайлова. Когда растаял снег и посольству пришлось менять сани на колесный транспорт, московитов «обидели» и рижские торговцы, ушлые и респектабельные. Воспользовавшись выгодной для себя ситуацией, они навязали совершенно грабительские условия коммерческой сделки.
Неприятные впечатления от Риги рассеялись в Курляндии[21]. Герцог Фридрих Казимир Кеттлер, приятель Лефорта по службе в Голландии, встретил московскую делегацию с распростертыми объятиями. В порту Либава (Лиепая) Петр впервые увидел Балтийское море. Выдавая себя за московского капера, царь обошел все кабаки, познакомился со шкиперами, щедро угощал вином шумные компании моряков. С одним из капитанов Петр Михайлов сошелся настолько близко, что отправился с волонтерами в Пруссию на его корабле, предоставив посольству догонять своего государя сухим путем.
Царь прибыл в Кенигсберг, опередив свое посольство на десять дней, и использовал выигранное время для прохождения артиллерийского курса под руководством главного инженера прусских крепостей подполковника фон Штернфельда, о чем тот засвидетельствовал в официальном документе: «Петр Михайлов в непродолжительное время, как в теории, так и в практике, поразительно для всех оказал такие успехи и приобрел такие знания, что везде за исправного, осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может». Петр очень гордился полученным аттестатом и впредь считал артиллерию своей воинской специальностью.
Курфюрст герцогства Бранденбург Фридрих III принял русскую миссию с блеском. Кульминацией торжественной встречи стал полуторачасовой фейерверк, создавший в темном небе огнестрельным художеством двуглавого орла с тремя коронами и надпись: «Виват царь и великий князь Петр Алексеевич!».