В первый момент она не знала, что сказать и как реагировать. Радости ей это известие не прибавило. Она чувствовала, что впереди «еще большие несчастья». С одной стороны, возникала надежда, что теперь, после исчезновения этого мужика, положение успокоится, но в то же время не давало покоя сознание того ужасного факта, что в деле об убийстве замешаны члены Императорской Фамилии: муж её внучки Ирины князь Феликс Юсупов и кузен Царя Великий князь Дмитрий Павлович.
Марию Федоровну не столько взволновал сам факт убийства, сколько, как заметила в дневнике, «как все это было сделано». Участие в убийстве «простого мужика» членов Династии — вещь недопустимая. Да к тому Император распорядился «провести расследование», что лишь «усугубит» положение. Это уж совсем казалось невозможным. Через несколько дней после убийства Распутина Мария Федоровна послала Ники телеграмму, прося того «закрыть это дело»…
Последующие дни все были очень возбуждены. Смерть загадочного и одиозного человека в одних вселяла радость и надежду, другим же принесла душевные муки и переживания. В числе последних находились Царь и Царица. Монарх был поставлен в трудное положение: надо было принимать какие-то меры к заговорщикам, но какие? Они ведь члены Династии, и любые расследования и наказания неизбежно вызовут новые недовольства, сетования и нападки на власть. Но ведь нельзя было оставить всё без последствий!
Николай II принял решение: Феликс Юсупов высылался в родовое имение «Ракитное», а Дмитрий Павлович переводился служить в состав русского экспедиционного корпуса в Персию. Несколько Великих князей и княгинь сочли эту меру «жестокой» и обратились к Царю с просьбой помиловать Дмитрия. Император был глубоко возмущен подобным ходатайством и ответил резолюцией на этом письме: «Никому не дано право заниматься убийством; знаю, что совесть многим не дает покоя, так как не один Дмитрий Павлович в этом замешан. Удивляюсь Вашему обращению ко мне. Николай». Возразить на это было нечего.
Мария Федоровна все время пребывала в подавленном состоянии. Не давали покоя тяжелые предчувствия. Её старое сердце было добрым и сострадательным. Она жалела всех: Николая II, молодых шалопаев Феликса и Дмитрия, Великого князя Николая Михайловича, высланного из столицы за свои резкие разговоры. Бимбо не мог успокоиться и вознамерился послать Царю вызывающее письмо, но прежде решил посоветоваться со старой Минни. Она ему ответила 12 января 1917 года, призывала к спокойствию и выдержке, считая, что не следует делать резких заявлений, а стремиться к тому, «чтобы улеглось озлобление». В заключение заметила: «Надо надеяться, что Господь сжалится над нами и поможет нам рассеять все эти черные тучи».
Сыну Николаю она долго не решалась писать. Лишь 17 февраля 1917 года отправила небольшое послание: «Так давно не имела от Тебя известия, что совсем соскучилась и чувствую потребность, по крайней мере, письменно с Тобой говорить. Так много случилось с тех пор, что мы не виделись, но мои мысли Тебя не покидают, и я понимаю, что эти последние месяцы были очень тяжелыми для Тебя. Ты знаешь, как Ты мне дорог и как мне тяжело, что не могу Тебе помочь. Я только могу молиться и просить Бога подкрепить Тебя и вдохновить Тебя на то, чтобы Ты смог сделать все возможное во благо нашей дорогой России. Так как мы теперь говеем и стараемся очистить наши души, надо покопаться в себе и простить всем и самим просить прощение у тех, которых чтим, либо обидели». Её сыну оставалось Царствовать всего две недели.
В середине января Мария Федоровна получила послание от сестры Александры из Лондона, написанное 13 (26) января. Письмо доставил в Россию лорд Альфред Мильнер (1854–1925), прибывший в Петроград для участия в конференции союзников. Королева-Вдова глубоко переживала горести затянувшейся войны, ее сердце пылало огнем ненависти к врагам: «Когда же наступит долгожданный конец! Может быть после того, как мы основательно уничтожим этих ненавистных немцев! Господь должен простить эти мысли. Мы ведь человечнее; другие — настоящие варвары в наихудшем виде, лишенные человеческих чувств и сострадания».
Александра имела весточки от Минни о драматических событиях декабря 1916 года в Петрограде, была обеспокоена и удручена: «Ты пишешь о Распутине. Это интересует меня страшно. Бог знает, как всё это устроится… Я не получаю из Петрограда детальных новостей. Что происходит с несчастными великими князьями, которых «выгнали»? Ужасная ситуация. Джорджи (Король Георг V. — А. Б.) и Мэй (Королева. — А, Б.) посетили меня несколько дней назад и с большой жадностью слушали эти новости».
Вдова Эдуарда VII смотрела на мир глазами Минни и считала, что Ники «всё еще влюблен в свою Императрицу, как в первые дни женитьбы». Её вывод был однозначен: «Я даже думаю, что Он у Нее под каблуком».