Однако Лермонтов попал в экспедицию поздно. Ему пришлось из Геленджика ехать в Грузию, где стоял Нижегородский драгунский полк. Что делал Михаил Юрьевич на Кавказе в служебном отношении сказать трудно. Бароном Розеном он был причислен к эскадрону драгун, который должен был войти в отряд Вельяминова и находиться на берегу Черного моря в Оксале, куда ждали государя.
Раевскому поэт пишет, что странствовал много:
С тех пор, как выехал из России, я находился в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил линию всю вдоль от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чуреки, пил кахетинское...
Его странствия обошлись не без приключений. Не раз приходилось отстреливаться. Однажды он чуть не попал в руки шайке лезгин. По большой части он ездил верхом; но случалось и пешком подниматься на высоты или бродить с карандашом и даже с мольбертом, снимая виды.
Я лазил, — пишет Михаил Юрьевич, — на снеговую гору (Крестовая), на самый верх, что не совсем легко. Оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого чувства; для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит, ничего не надо в эту минуту.
Насколько участвовал Лермонтов в экспедиции Вельяминова, сказать трудно. Можно думать, он отлучался из нее, что легко дозволяли офицерам для отдыха или лечения. Просматривая военные действия экспедиции 1837 года, видно, что они были главным образом предприняты для постройки укреплений. Так, отряд с 29 мая по 11 июля занимался возведением Новотроицкого укрепления, а потом, после трехдневного похода, с 4 июля по 31-е возводили укрепление Михайловское. Мы имеем письмо Лермонтова из Пятигорска от 18 июля, следовательно, он в это время не был в отряде. Поэтому приходится относиться с некоторым недоверием к послужному списку Михаила Юрьевича, в котором говорится, что поэт был в постоянных стычках и делах с неприятелем от 26 мая и до 29 августа.
В начале сентября войска возвратились в Геленджик, куда ожидали приезда императора Николая Павловича. Государь приехал 22 сентября со свитой на двух пароходах во время бури. С государем был наследник престола Александр Николаевич, граф Орлов, Бенкендорф и другие. Несмотря на то, что свирепствовавшая буря привела лагерь в страшный беспорядок и мешала общей стройности движений, Государь остался доволен войсками, был милостив и раздавал награды. Граф Бенкендорф, помня просьбы бабушки поэта Арсеньевой и желая сделать ей угодное, воспользовался случаем этим и ходатайствовал перед государем за Лермонтова. Действительно, приказом, данным государем в Тифлисе в 1837 году от 11 октября, Лермонтов переводился в лейб-гвардии Гродненский полк, стоявший в Новгороде.
В конце сентября отряд Вельяминова вернулся домой. Части войск были распущены на зимние квартиры, осенняя экспедиция была отменена. Весьма возможно, что теперь Лермонтов вновь принимается за странствования свои по Кавказу или совершает те, о которых говорено выше. По крайней мере, пишет он о них Раевскому в конце октября из Пятигорска после месячного лечения от приобретенного во время ночевок на открытом воздухе сильного ревматизма: «Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить; в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров».
Михаил Юрьевич до отъезда в Россию побывал в местах, которые видел в детстве: так он погостил в Шелкозаводске, имении, принадлежавшем Акиму Акимовичу Хастатову, сыну родной сестры бабушки Арсеньевой, Екатерины Алексеевны. Хастатов этот был известный всему Кавказу храбрец, похождения его переходили из уст в уста. Это был удалец, достойный сын мужественной матери, рассказы которой так сильно возбуждали воинственный дух маленького Лермонтова. Случаи из жизни Акима Акимовича и теперь поражали Михаила Юрьевича, они послужили ему материалом, которым он воспользовался немного позднее. В основании рассказа «Бэла» лежит происшествие, бывшее с Хастатовым, у которого действительно жила татарка этого имени. Точно также «Фаталист» списан с происшествия, бывшего с Хастатовым в станице Червленой.
Старая Военногрузинская дорога своими красотами и целой вереницей легенд особенно поразила поэта. Легенды эти были ему известны уже с детства, теперь они возобновились в его памяти, вставали в фантазии его, укрепляясь в памяти вместе с то могучими, то роскошными картинками кавказской природы. Вот тут-то зародилась в Михаиле Юрьевиче мысль перенести место действия любимой его поэмы «Демон» на Кавказ. До сей поры оно было в Испании.