Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

Я построил этот график в импульсной системе Элдера, которая вам уже знакома. Мы не будем тут ее учитывать как голосующий индекс, только как вспомогательный. Чем больше на рынке оптимистов, тем выше вероятность, что рынок развернется. На рынке не могут быть все правы, это просто неэффективно. Поэтому значение индекса редко поднимается выше 80 % и редко опускается ниже 20 % — как правило, это уже экстремальные точки, от которых он должен разворачиваться.

Здесь мы также будем смотреть на скользящую среднюю EMA 5, которая уже нанесена на график. Нас интересуют проявления господствующих эмоций толпы, перемены в ее устремлениях, и мы смотрим на пересечения этой линии графиком. Как обычно, выше — позитив, ниже — негатив.

Далее оценим стохастический осциллятор. Метод оценки тот же, но посмотрите, насколько красиво в последнее время они тут срабатывают, сигналы вполне четкие и синхронные. Здесь тоже смотрим, когда линии пересекаются и когда выходят из крайних зон.

Последний штрих в нашей системе — индикатор CCI (Commodity Channel Index). Аналогично смотрим зону перекупленности и перепроданности, а точнее, момент выхода из нее, ее границы от –100 до +100. Если график растет, все хорошо, если падает — плохо. В стандартном значении индекса хорошо, если индикатор быстро преодолевает значение от –100 до +100. Но в нашем случае это не совсем так, потому что мы оцениваем не график роста, а график настроений инвесторов. Когда толпа впадает в эйфорию, это нехорошо и предвещает глубокие провалы.

Еще один график готов. Напомню, не забывайте делать перманентные ссылки, чтобы не составлять их снова и быстрее проводить анализ графиков.

Голосование на этом графике проводим по следующим правилам:

1. Если цена закрытия бара выше EMA 5, ставим «+», если ниже — ставим «−».

2. Если стохастик растет, ставим «+», если падает — ставим «−», сигналы пересечения и выхода из зоны, как обычно.

3. По CCI учитываем сигналы смены тренда — выходы из зон −100 и +100. Если сигналов на этой неделе нет, считаем просто: индикатор растет — ставим «+», падает — ставим «−».

Анализ сигналов и принятие решений

Система работает по следующим правилам:

1. Анализ проводим только раз в неделю, в последний час торгов пятницы. Обращаем внимание на национальные праздники в США: если на пятницу выпадает праздник, расчеты производим в четверг.

2. Решение принимается на основе голосования индикаторов простым большинством, если нет явных сигналов и цена не вышла за пределы канала Боллинджера. Если есть сигналы к продаже, то для закрытия позиции большинство не нужно.

3. Вход в позицию осуществляем только по сигналам. Не покупаем, когда цена уже растет или падает и находится в средней зоне по индикаторам, — ждем сигналов.

4. Всегда выставляем стоп-приказ за минимум прошлой недели, приказ должен стоять жестко, и снимать его нельзя. Перенос приказа после анализа и голосования в конце недели за максимум прошлой недели — не текущей недели, а именно прошлой.

5. Позиция фиксируется при наличии двух и более сигналов против тренда, в таком случае каналы Боллинджера считаются сигналом. Но если произошло резкое движение цены и сильный выход ее за границы канала, нужно фиксировать прибыль уже по одному этому сигналу.

6. Наша цель — собрать портфель из активов разных классов, как можно меньше связанных между собой. Если стартовый капитал позволяет начать работу с нескольких активов, то нужно так и сделать. Если же капитал небольшой, начинаем с одного. А когда появятся деньги с прибыли и пополнения в портфеле, стоит открыть еще один актив. Так количество активов нужно довести минимум до 10.

7. Работа и анализ только на недельном тайм-фрейме.

8. Для создания активов использовать исключительно ETF, никаких отдельных акций.

Инвестиционные идеи и их создание рассмотрим в следующей главе.

Итак, давайте рассмотрим текущий пример на индексе S&P 500 и проанализируем, как бы выглядело голосование.

Проведу голосование и дам небольшие комментарии для лучшего понимания происходящего. Представим себе ситуацию, что мы уже в позиции и купили две недели назад, когда было много сигналов на вход. Был информационный повод: выборы президента США и явный выкуп продавцов на рынке.

• «+» по импульсной системе Элдера — бар зеленого цвета.

• «+» по стохастику: черная линия значительно обгоняет красную и только зашла в зону перекупленности, пока сигналов на разворот нет.

• «+» по EMA 5: цена выше линии.

Комментарий вне голосования: цена не дошла до верхней границы канала Боллинджера, тем более не вышла за него, сильного ускорения тренда на большом объеме тоже нет. Следовательно, на этом графике все три голоса — за рост.

Голосование и комментарии на графике Ренко:

1. «+» по EMA 5: цена выше линии.