Отец брал двух старших сыновей и в Москву, на высочайшее событие в России — коронацию Царя. Константин Константинович должен был там быть по своему положению Его Императорского Высочества Великого князя. На всю жизнь запомнили мальчики увиденное. Отец сразу по приезде повез их в часовню Иверской Божией Матери приложиться к чудотворной иконе. Когда они проезжали через Спасские ворота, он объяснил, почему на этом святом месте все снимают шапки. Показал, как, готовясь к чину коронации, красавцы-гренадеры переносили царские регалии из Оружейной палаты в Кремлевский дворец, несли корону, скипетр, державу, шли герольды в золотых костюмах и дворцовые гренадеры. Потом, уже в день коронации, с Красного крыльца они видели склоненные головы в коронах. Это были Николай II и Александра Федоровна. Государь и государыня три раза на три стороны поклонились народу. И что с того, что мальчишкам-князьям в матросских костюмчиках пришлось протиснуться к перилам балкона и сидеть на ноге Великого князя Николая Николаевича. Не худшее место для желающих всё посмотреть на таком празднике…
Вечером под расцвеченным иллюминацией небом их повезли в Кремль, окруженный стеною и башнями, с его святыми соборами — Успенским, Архангельским, Благовещенским… И навсегда им запомнилась Первопрестольная — вечная соперница и соратница строгого Петербурга — как символ мощи необъятной России.
А для отца не было лучшего места на земле, чем то, где росли его дети, — России. «С какой радостью перекрестился на мосту через речку, отделяющую Россию от Пруссии. Весело было поздороваться с первым русским солдатом пограничной службы. Дул ветер, шел снег. Жена и дети ждали меня дома, на подъезде, все здоровы. Давно уже я не испытывал такой светлой радости при возвращении домой. Маленький Олег сидел у кормилицы на руках, на детской, в чепчике и платье», — вспоминал Константин Константинович одно из своих возвращений домой.
Интересно сопоставить детство Константиновичей с детством Великого князя Александра Михайловича и его братьев. По сложившимся традициям требования в воспитании Великих князей формально были одинаковы. И все же каждая семья привносила в общую великокняжескую педагогику нечто свое. Вот что вспоминает Александр Михайлович: «До пятнадцатилетнего возраста мое воспитание было подобно прохождению строевой службы в полку. Мои братья — Николай, Михаил, Сергей и Георгий — и я жили как в казармах. Спали на узких железных кроватях с тончайшими матрацами, положенными на деревянные доски. Нас будили в шесть утра… Кто рискнул бы поспать еще пять минут, наказывался строжайшим образом. Мы читали молитвы, стоя в ряд на коленях пред иконами… Наш утренний завтрак состоял из чая, хлеба и масла. Все остальное было строго запрещено. Из-за малейшей ошибки в немецком слове нас лишали сладкого. Завтраки и обеды, столь приятные в жизни каждой семьи, не вносили разнообразия в строгую рутину нашего воспитания. В глазах наших родителей и воспитателей мы были здоровыми, нормальными детьми, но… Мы страдали душой от одиночества… Нам не с кем было поговорить… Одна мысль о том, чтобы явиться к отцу и утруждать его неопределенными разговорами без специальной цели, казалась просто безумием. Мать наша со своей стороны направляла все усилия к тому, чтобы уничтожить в нас малейшее внешнее проявление чувства нежности». А вот один из дней 1906 года в описании Великого князя Константина Константиновича: