В 1920–1930-е годы «павломания» охватила буквально весь мир. Во время гастролей балерины в Брисбене в двадцатые годы прошлого века фирмой «J. C. Williamson, Ltd.» были выпущены особые шоколадные конфеты «Pavlova», на коробках которых красовалась ее подпись. В Австралии и Новой Зеландии в 1930-е годы был создан десерт под названием «Павлова» (с ударением на «о») в виде торта из воздушных белых безе с фруктами, который популярен до сих пор. Французская парфюмерная фирма «Payot» с 1922 года выпускает духи, туалетную воду и мыло с тем же названием. Садоводы вывели сорт роз «Павлова» пепельно-розового цвета с бесчисленными лепестками, напоминающими ее пачку в «Менуэте» по эскизу Бакста. Возникло Общество почитателей Павловой; были созданы и переведены на три языка — немецкий, французский и английский — документальные фильмы о ней, включившие записи прижизненных выступлений артистки. Безусловным шедевром среди них явился фильм «Лебедь бессмертный». Это — на Западе. А в России до сих пор нет ни памятника Анне Павловой, ни улицы, носящей ее имя.
В заключение — о траурной коде балерины. В январе 1931 года поезд, в котором Павлова возвращалась в Париж с Лазурного Берега Франции, потерпел аварию возле Дижона. Сама прима не пострадала, но ей пришлось холодным зимним утром в пижамке и легком пальто идти пешком до ближайшей станции и там в течение двенадцати часов ждать следующего поезда. Павлова подхватила простуду, которая перешла затем в тяжелейший плеврит. В таком состоянии она отправилась на гастроли в Голландию. Незадолго до своего отъезда, уже совсем больная, она пришла заниматься в парижскую студию Веры Трефиловой. Там она почувствовала сильный жар и все же решила гастролей не отменять.
В программке выступления балета Павловой, напечатанной в Голландии за два дня до ее кончины, имя балерины в составе исполнителей не значилось. Она уже не выходила из своих сиреневых апартаментов в гостинице. Предчувствуя свой близкий конец, Павлова попросила Нину Кирсанову сходить в русскую церковь и помолиться за нее. Вечером давали «Амариллу» в оформлении Жоржа Барбье — уже без нее, и всю тяжесть выступления приняли на себя Кирсанова, Борованский и Войцеховский. Рисунок танца Павловой в «Умирающем лебеде» прочертили на пустой сцене ведущим прожектором…
Между тем труппа продолжала готовиться к гастролям в Брюсселе. Но гастроли не состоялись. Неожиданная смерть великой балерины, наступившая в час ночи с четверга на пятницу 23 января 1931 года в гаагской «Hotel des Indies», потрясла весь мир. Тысячи телеграмм пришли в Гаагу. Русский священник Розанов отпел Анну Павлову в православном храме в присутствии артистов ее труппы. Многие из них, как писали в газетах, рыдали, а кто-то даже лишился чувств. Затем большая панихида в ее честь была отслужена в соборе Александра Невского на улице Дарю в Париже. Гроб с телом балерины был поставлен на отпевание в Русской церкви в Лондоне. Прах великой Павловой, заключенный в белую мраморную урну, нашел последнее успокоение на кладбище «Голдесгрин», недалеко от ее любимого Айви-хауса.
В эмиграции наступили печальные годы, которые сопровождались целой вереницей смертей великих русских деятелей искусства: Сергея Дягилева — в Венеции, за два года до Павловой, Никиты Балиева в Нью-Йорке, Федора Шаляпина.
После кончины артистки труппа ее не распалась. Виктор Дандре организовал новые гастроли — в Южной Африке, Сингапуре и Австралии. Приглашенными звездами этого траурного турне были латвийская балерина Эльвира Роннэ и знаменитая Ольга Спесивцева, окончательно потерявшая рассудок в Мельбурне во время этой поездки.
Имя Павловой стало бессмертным. В Париже, являвшемся центром русской балетной эмиграции, в годовщину смерти балерины стали проводиться ежегодные гала-концерты ее памяти. В 1933 году такой концерт прошел при участии Бориса Князева, Ирины Лучезарской, Соланж Шварц, Души Лесприловой и сопрано Марии Кузнецовой. Через год, 22, 24 и 25 января 1934 года, в Париже в том же «Театре Елисейских Полей» был организован еще один балетный вечер памяти Анны Павловой. К этому концерту с помощью Любови Егоровой были восстановлены прославившие Павлову балетные номера, которые исполняли тогда Вера Немчинова, Анатоль Обухов, Душа Лесприлова, Ольга Кедрова, Лизетг Дарсонваль и Рая Кузнецова. Фотография лондонской резиденции балерины 3 февраля 1934 года была помещена на обложку журнала «Иллюстрированная Россия», посвященного мемориальной выставке балерины. Эта выставка была организована Виктором Дандре при участии «Международного архива танца» и имела исключительный успех.