Любовью к русскому искусству был ознаменован роман балерины с русским художником-эмигрантом Александром Яковлевым. Этот роман длился довольно долго на протяжении 1920-х годов. Он то прерывался из-за постоянных гастролей артистки, то возобновлялся вновь и тем не менее был одним из самых счастливых в жизни артистки.
Огромную роль в творческой судьбе Анны Павловой сыграли сценические костюмы. Им она отводила значительную роль при создании того или иного образа. Программки выступлений ее труппы всегда содержали многочисленные фотографии Павловой в роскошных костюмах. Эти костюмы поражали своим изяществом и представляли собой подлинные творческие достижения театральных художников Петербурга, Лондона, Парижа.
Павлова требовала тщательного ухода за своим театральным гардеробом, и костюмер труппы Кузьма содержал его в идеальном порядке. Этот мастер выехал из России вместе с балериной и сопровождал ее во всех странствиях по свету. В истории труппы был довольно неприятный эпизод, когда весь кордебалет на несколько лет остался без своих сценических костюмов. В 1914 году, незадолго до начала войны, Павлова оставила их на хранение в одном из немецких складов, а вернуть костюмы ей удалось лишь в 1921 году, перед своим английским турне.
В 1920-е годы русское искусство было в Европе в большом почете именно благодаря таланту выдающихся артистов и художников первой волны эмиграции. Многие из них активно сотрудничали с балетом Павловой. В Лондоне она пользовалась услугами русского декоратора и архитектора Андрея Белобородова. Программка ее турне по Германии в середине 1920-х годов была украшена виньетками работы Сергея Чехонина. Эскиз обложки к концерту Павловой в Трокадеро рисовал Николай Ремизов (Ре-Ми). Постоянно нуждаясь в новых сценических костюмах, Анна Павлова заказывала их у молодых художников, своих соотечественников. Одним из первых ее художников по костюмам в начале 1920-х годов был Эрте. В 1921–1922 годах Эрте создал для Павловой костюмы к «Осенним листьям» и к «Новому гавоту Павловой». Другим художником по костюмам у Павловой стал Дмитрий Бушен, некогда один из самых молодых членов объединения «Мир искусства». В Петербурге он был знаком с артистками балета Мариинского театра Люком и Облаковой, которые перед его отъездом в Париж попросили передать низкий поклон великой петербургской артистке. Благодаря этому сердечному привету Бушен смог получить ангажемент у прима-балерины и создал для нее два концертных костюма.
Костюм для бессмертного номера Павловой — «Умирающего лебедя» — был выполнен, как уже упоминалось выше, по рисунку Бакста. Однако приоритетное право на этот костюм, равно как и на сам балетный номер, оспаривала жившая в 1920-е годы в Англии Лидия Кякшт, для которой Фокин будто бы его первоначально и поставил. Как бы то ни было, в концертных программах Павловой на протяжении почти двух десятилетий «Умирающий лебедь» оставался гвоздем дивертисмента. Современники отмечали, что никто не мог сравниться с нею по выразительности в интерпретации этого фокинского шедевра. В каждом представлении Павлова импровизировала, и с годами этот образ в ее исполнении становился все более трагичным. Сен-Санс впервые увидел ее «Умирающего лебедя» в Лондоне и, придя после спектакля в уборную Павловой, сказал: «Я боялся, что мою музыку изуродуют. Но когда я увидел на сцене вас, то понял, что шедевр музыки находится в исключительной гармонии с шедевром танца!» «Умирающий лебедь» стал образом души Анны Павловой и ее «лебединой песней». Недаром последними словами, произнесенными артисткой уже в бреду на смертном одре, были: «Приготовьте мне костюм Лебедя…» и некоторое время спустя: «Играйте медленнее коду». Костюм этот, ставший символом нетленного искусства великой Павловой, в 1997 году был отреставрирован и находится теперь в музее парижской «Гранд-опера». Его копия хранится в частной коллекции в США.
Весь мир был открыт для Павловой и с нетерпением ждал ее появления. В афишах и программках ее имя сопровождалось эпитетами «несравненная», «великая», «единственная». И это было сущей правдой!
Из-за постоянных разъездов по морям и океанам, с континента на континент Павловой подарили титул «Терпсихора пакетботов», который закрепился за нею на всю жизнь. Она очень много выступала, одно турне сменялось другим. Зачастую она могла отдыхать лишь во время этих длительных плаваний. Балерина следила за своим здоровьем, стараясь не заболеть во время гастролей, но ей приходилось танцевать и с гриппом, и с травмами ноги.