В девятнадцать лет Лу Саломе решила покинуть родину ради продолжения образования: в России женщин в высшие учебные заведения не принимали, и те немногие, кто хотел продолжать учебу, были вынуждены уезжать за границу – в основном в Швейцарию или Францию: знаменитые Сорбонна и Цюрихский университет были первыми высшими учебными заведениями, допустившими в свои стены представительниц слабого пола. По совету Гийо Лу выбрала Швейцарию: в 1880 году она вместе с матерью отправилась в Цюрих, где в местном университете Лу стала слушательницей философско-теологического факультета, а также посещала лекции по истории искусства. Один из профессоров отзывался о фройлян Саломе как о совершенно чистом создании, обладающем необыкновенной энергией и сосредоточенном исключительно на духовном поиске. Другой вспоминал о ней как о самом обаятельном, всепобеждающем, подлинно женственном существе, которое отбросило все женские средства достижения цели и использует исключительно то оружие, которым завоевывают мир мужчины. Ее успехи в учебе тоже были весьма неплохи, но скоро выяснилось, что влажный горный климат Цюриха не подходил Лу: у нее были слабые легкие, и из-за влажности она начала харкать кровью. Проучившись всего два года, Лу с матерью переехала в Рим.
В Вечном городе Лу Саломе быстро становится своей в кружке прославленной Мальвиды Амалии фон Мейзенбух: эта неординарная женщина, писательница и переводчик, светская львица и философ, идеалистка и меценатка, была ближайшим другом многих знаменитостей – Гарибальди, Вагнера, Листа, воспитывала дочь Герцена, вокруг нее собирались многообещающие таланты и интеллектуалы. В салоне Мальвиды Лу выделялась не только красотой (вспоминают, что ее лицо не было совершенно, но от этого еще более обаятельно), но и неординарным умом и непривычной для женщины того времени независимостью.
Однажды мартовской ночью в дом Мальвиды забежал философ Пауль Рей – он проигрался в казино и ему срочно требовались деньги. Мальвида представила молодого человека фройлян Саломе, которая совершенно не смутилась ни причиной, по которой он оказался у Мальвиды в ту ночь, ни бесцеремонностью, с которой он к ней ворвался. Как она сама позже писала, «может быть, именно этот зачин способствовал тому, что Пауль Рей как бы выделялся, четче вырисовывался на фоне остальных». С того вечера они ежевечерне вели длинные философские беседы, которые переходили в прогулки по Риму и заканчивались лишь у ее порога. Их тесное общение привело Лу к мысли о создании коммуны, где все будут жить как братья и сестры: «рабочий кабинет, полный книг и цветов, с двумя спальнями по бокам, и переходящих из комнаты в комнату друзей, объединившихся в веселый и одновременно серьезный рабочий кружок». Однако Пауль имел совсем другие намерения: неожиданно для Лу он попросил у фрау Саломе руки ее дочери. Лу была оскорблена: ей нужен друг и единомышленник, а не супруг, она навсегда отказалась от любви ради свободы, и если Пауль не согласен – ему лучше удалиться. Пауль согласился. Более того, он написал своему лучшему другу Фридриху Ницше и пригласил его присоединиться к их коммуне – попутно расписав редкие достоинства Лу. Ницше приехал: их первая встреча произошла в соборе Святого Петра, и его первыми словами были: «Какие звезды направляли нашу встречу?» Тонкий ум, независимый характер, способность к пониманию и жизнерадостность покорили сорокадвухлетнего философа. «Вот душа, которая одним дуновением создала это хрупкое тело», – писал он о ней. Ницше еще не встречал в своей жизни женщин, похожих на Лу, и даже не надеялся встретить, считая такой тип недостижимым идеалом – «чудесным, искушающим губительным, чреватым опасностями идеалом». Когда-то Мальвида фон Мейзенбух немало сил приложила к тому, чтобы женить его на Наталье Герцен, однако тогда философ предпочел остаться холостяком; теперь же он влюбился как мальчишка. Сам он не решился признаться Лу в своих чувствах и не придумал ничего лучше, как попросить об этом Рея. Естественно, Лу отказала. Ницше лично просил ее руки, но снова получил отказ.
Лу, Рей и Ницше стали неразлучны. Они обменивались мыслями, спорили, путешествовали, сочиняли и критиковали. Они практически воплотили в жизнь мечту Лу – жить втроем, избегая лишних эмоций, ценя лишь дружбу и родство интеллекта, и только никак не могли выбрать место, где они окончательно поселятся. Мать Лу, правда, была в отчаянии от смелости дочери, не поддержал ее и Гийо. В отчаянии Лу писала: «Мы должны то, мы должны се, но я не знаю, кто эти «мы». Я только о себе кое-что знаю. Я не могу жить в соответствии с собственными идеалами, но уж точно могу жить своей жизнью и добьюсь этого любой ценой. Действуя подобным образом, я не олицетворяю никаких принципов, но отражаю нечто чудесное, живущее во мне, пронизанное жаждой жизни, полное легкости и стремящееся к свободе».