Трейдинг в чайнике 2.0

Точки пивот (Pivot Points) – это уровень цены актива, когда с большой вероятностью она развернется. Трейдеры давно используют специальные формулы, чтобы рассчитать эти точки, и отталкиваются от них при покупке и продаже акций.

В классическом варианте точку пивот, или разворота, (РР) рассчитывают по следующей формуле:

РР = максимальная цена (high) + минимальная цена (low) + цена закрытия / 3

Имеется в виду максимальная и минимальная цена предыдущего дня.

На графике точка пивот – это осевая линия. Далее вычисляют три уровня поддержки (ниже РР) и три уровня сопротивления (выше РР).

Что такое R и S на графике?

R – уровень сопротивления. Это ценовой уровень, когда продажи становятся активными и цена дальше не растет. Предложение побеждает спрос, и стоимость актива идет вниз.

Всего вычисляют три уровня сопротивления:

• R1 = 2 точки пивот – минимальная цена предыдущего дня;

• R2 = точка пивот + (R1-S1);

• R3 = максимальная цена + 2 × (точка пивот – минимальная цена).

Не нужно утруждать себя высчитыванием каждого уровня. На investing.com можно найти уже готовые значения уровней сопротивления. То же самое касается уровней поддержки – S.

Уровень поддержки – это уровень цены, когда сильный спрос на актив предотвращает дальнейшее снижение цены. Растет активность покупателей, и падает склонность продавцов продавать. То есть спрос побеждает предложение, и цена начинает расти.

Уровни поддержки вычисляют следующим образом:

• S1 = 2 точки пивот – максимальная цена;

• S2 = точка пивот – (R1 – S1);

• S3 = минимальная цена – 2 × (максимальная цена – точка пивот).

Уровни поддержки и сопротивления нужны для прогнозирования разворотов цен. Приближение стоимости актива к одному из уровней служит сигналом для дальнейших действий со стороны трейдера. Уровни определяет признаки повышенного давления спроса или предложения, что влияет на разворот цены.

Выше пример точек пивот для акций компании «Амазон»

Методы расчета точек пивот

Вся сложность точек пивот в том, что для их определения используют разные методы. Многие из них схожи, но есть и отличия в соотношениях и ценовых показателях.

Как читать графики на «Инвестинге»: MA, RSI

Поговорим о технических индикаторах. Это алгоритмы для получения данных о будущих ценах активов. Тут важна информация о котировках на заданный промежуток времени.

За каждым техническим индикатором стоит формула. Раньше она использовалась для вычисления показателя вручную. Сейчас этот процесс автоматизирован – спасибо развитию компьютерных технологий.

Зайдите на investing.com в раздел «Теханализ» любой акции. Вы увидите следующие технические индикаторы: MA, RSI, STOCH, STOCHRSI, MACD, ATR, ADX, CCI, UO, ROC, WilliamsR, BullBear. В этот раз познакомимся с RSI и MA, рассмотрим на примере, как их использовать.

Скользящая средняя

МА (скользящая средняя) – индикатор, который используется на рынке для торговли по тренду. Показывает среднюю цену за указанный промежуток времени. Есть два вида скользящей средней: простая и экспонентная.

Простая SMA – это средняя цена актива за определенный промежуток времени.

Экспонентная EMA – это то же самое, но акцент сделан на более поздние ценовые значения.

При использовании МА можно учитывать разное количество периодов:

– для краткосрочного анализа значения от 5 до 10;

– для среднесрочного – от 20 до 50;

– для долгосрочного – от 100 до 200.

На investing.com уже рассчитан каждый период – МА5, МА10 и т. д.

Примеры использования скользящей средней

Если график МА направлен вверх, рекомендуется покупать актив, если идет вниз – продавать.

Направление меняется снизу вверх – пора покупать, если график цены имеет положительный наклон. Направление сверху вниз при отрицательном угле наклона цены – продавать.

Трейдеры анализируют угол наклона МА. От него зависят изменения направления цены и сила тренда.

Индекс относительной силы

RSI (индекс относительной силы) – индикатор, который определяет силу тренда и предсказывает, изменится он или нет. Для расчета берется двухнедельный период (RSI 14), а также положительные и отрицательные значения цены.

По сути, RSI – это линия на графике, которая движется по шкале от 0 до 100. В этом диапазоне определяют силу тренда и моменты разворота цены.

Примеры использования RSI

Когда RSI приближается к 0, нисходящая тенденция ослабевает. При приближении к 100 – снижается сила роста цены.

Когда линия достигает значения 70 на шкале – это перекупленность. Когда подходит к значению 30 – перепроданность. Это основные сигналы для входа и выхода.

RSI на уровне 50 означает отсутствие ярко выраженного тренда. На рынке период неопределенности.