Не изменила статуса Кшесинской и перемена веры. 27 ноября 1925 года Матильда приняла православие и уже в следующем году «говела на Пасху и причащалась вместе с Андреем и Вовой. Несмотря на то, что с рождения я была католичкой, меня всегда тянуло к православной вере, и я часто ходила в русскую церковь, а в школе посещала уроки закона Божьего, которые вёл отец Пигулевский, ставший впоследствии учителем Вовы».
С момента прибытия в Италию в марте 1920 года ни Матильда, ни Андрей не работали. Кшесинская писала: «Поначалу, заложив мою виллу, мы кое-как сводили концы с концами. После смерти великой княгини Марии Павловны Андрей получил свою долю драгоценностей, но с большой задержкой из-за каких-то формальностей, поэтому подходящий момент для того, чтобы обратить драгоценности в деньги, был упущен, а полученная сумма была гораздо меньше оценочной стоимости. Кроме того, нужно было ещё заплатить налог на наследство.
Андрей надеялся продать свою недвижимость, находящуюся в Польше, но после установления новой границы та часть польской территории отошла к СССР, и его надежды рухнули»[80].
Стоп! Тут-то и проявился во всей красе русский патриотизм православной княжны Марии, жены брата самого императора Кирилла. Ведь на дворе не осень 1939 года! Согласно Рижскому договору 1921 года, унизительному для РСФСР, к Польше отошли западные части Белоруссии и Украины, граница проходила в 30 км от Минска. Так какая же «часть польской территории отошла к СССР»? Может быть панна Матильда считала, что граница Польши должна совпадать с границей Великого княжества Литовского времен князя Витовта — со Смоленском, Киевом и Одессой?
В конце концов Кшесинская решила открыть в Париже балетную студию. Осенью 1928 года Матильда с Андреем поехали в Париж, чтобы подыскать себе жильё и подходящее место для студии. «Для себя я искала дом с садом, так как у меня были фокстерьеры, которым нужно было где-то бегать. Да и для всех нас сад был очень удобен. Найти квартиру, где можно жить самим и разместить балетную студию, было очень трудно. Для этого требовалась либо очень большая квартира, что дорого стоило, либо две, расположенные поблизости.
После долгих и мучительных поисков я, наконец, выбрала квартиру для балетной студии в ещё недостроенном доме и подписала контракт…
Устроив все дела в Париже, мы вернулись в Кап-д’Эль, чтобы упаковать вещи и отослать их в Париж. Я собиралась уехать в Париж в конце года и открыть балетную студию уже зимой, но мне не хватало денег на переезд и ремонт дома. После нескончаемых хлопот и суеты нам, в конце концов, удалось покинуть Кап-д'Эль 22 января (4 февраля) 1929 года, а на следующий день мы уже были в Париже и поселились в доме № 10 на вилле «Молитор», округ XVI. Телефон 34–38 был уже установлен.