Великая княгиня Мария Павловна старшая 1920 год провела в маленьком курортном городке Контрексвиль в Вогезских горах на востоке Франции. Она не особо нуждалась в средствах, поскольку англичанин Альберт Стоппард ухитрился вывезти из России драгоценности как самой великой княгини, так и её детей Кирилла, Андрея и Бориса.
Мария Павловна надеялась на действие местных минеральных вод, но, увы, в августе 1920 года ей стало совсем плохо. Андрей и Матильда выехали в Контрексвиль и застали великую княгиню в почти бессознательном состоянии. Утром 24 августа (6 сентября) 1920 года она скончалась.
Марию Павловну похоронили в маленькой церкви, построенной на её средства в парке, недалеко от отеля «Суверен», где она всегда останавливалась. Её отпевал отец Остроумов, традиционно приехавший на лето в Канны и живший там при местной церкви. На похороны пришло много народу, приехал и двоюродный брат великой княгини Генрих Нидерландский. Местные власти назвали одну из улиц «Rue Grande Duchesse Vladimir» (улица супруги великого князя Владимира).
После похорон матери Андрей вместе с Матильдой отправился в Париж. Там он узнал, что в городе находится следователь Соколов, который по инициативе белых властей расследовал дело об убийстве императора и его семьи в Екатеринбурге, а также смерть членов семьи Романовых в Алапаевске.
Андрей попросил Соколова прийти к нему в отель и пригласил князя Гавриила Константиновича с супругой, так как в Алапаевске пропали три его брата. Соколов подробно рассказал о проведённом им дознании и не оставил ни малейшей надежды на то, что в Екатеринбурге кто-то уцелел. Андрея это сильно интересовало из-за упорных слухов, будто бы царская семья спаслась и где-то скрывается, и место это якобы известно императрице Марии Фёдоровне. Соколов решительно опроверг эти слухи, хотя не нашли ни тел убитых, ни свидетелей убийства, без чего факт убийства не мог быть окончательно подтверждён. И всё же результаты расследования говорили о том, что все пленники, содержавшиеся в доме Ипатьева, погибли, а их тела были сожжены в лесу.
Факт же убийства членов царской семьи, сидевших в Алапаевске, был очевиден. Все тела были найдены, судебно-медицинские эксперты произвели вскрытие и опознание, и в доказательство Соколов показал присутствовавшим фотографии.
Во время судебно-медицинской экспертизы был составлен подробный перечень вещей, найденных при останках погибших. Все мелкие вещи, обнаруженные около трупов, адмирал Колчак переслал великой княгине Ксении Александровне, которая сразу же передала их ближайшим родственникам. Матильда Кшесинская получила то, что было найдено на трупе великого князя Сергея Михайловича: маленький золотой медальон с изумрудом посередине. Внутри была фотография Матильды, а под ней выгравирована по кругу надпись: «21 августа — Маля — 25 сентября». В медальон была впаяна 10-копеечная монета 1869 года. В этот год родился великий князь, а медальон Матильда подарила ему много лет назад.
Кроме того, Кшесинской передали миниатюрный золотой брелок в форме картофелины на цепочке. По сему поводу Матильда кокетливо записала в воспоминаниях:
Надо ли говорить, что Матильда прекрасно знала, каким «картофелем» лакомились молодые повесы.
Великий князь Сергей Михайлович был окончательно захоронен под Пекином на территории русской православной миссии.
Германские родственники великой княгини Елизаветы Фёдоровны, супруги великого князя Сергея Александровича, в девичестве принцессы Гессенской Елизаветы-Александры-Луизы, выделили средства на перезахоронение её в Иерусалиме.
А вот об остальных жертвах Алапаевска вся их августейшая родня в Париже, Ницце и Кобурге напрочь забыла. До 1953 года в миссию не поступало ни копейки ни на поддержание могил в порядке, ни на поминальные моленья. Замечу, что об «алапаевских мучениках» в 1981 году вспомнила заграничная православная церковь и канонизировала их всех. Таким образом, великий князь Сергей Михайлович стал святым.
После смерти Марии Павловны отпало последнее препятствие для брака, которого так страстно уже много лет добивалась Матильда. Она писала:
Кириллу и его жене Виктории пришлось признать брак Андрея и Матильды.