Мария никогда не интересовалась куклами и другими забавами для девочек, зато вплоть до замужества охотно играла в оловянных солдатиков. О своём воспитании она говорила, что, хотя и была послушной, но относилась к поколению, в котором зрело зерно протеста.
Мария Павловна в своих мемуарах не без симпатии рисует портрет реакционного и всеми ненавидимого генерал-губернатора Москвы. Так же своеобразно она рисует и портрет «очаровательной Эллы» — старшей сестры императрицы Александры Фёдоровны и супруги великого князя Сергея Александровича Елизаветы Фёдоровны, которую боготворили все мужчины семейства Романовых. Проявления нежности со стороны детей она холодно отталкивала. Когда они её спрашивали о чём-нибудь, она резко отвечала, что это их не касается: идите играть и не суйте нос не в своё дело. Это каждый раз больно задевало маленькую Марию, которая боготворила тётю и могла бесконечно любоваться, как по утрам красавица великая княгиня медленно и обстоятельно одевается в окружении многочисленной челяди.
Что же представляла из себя «тётя Элла» — Елизавета Фёдоровна? Она была великой княгиней, немного занималась живописью, брала уроки пения, хотя никто никогда не слышал, чтобы она пела. Сергей Александрович и она встречались большей частью за едой, похоже было, что они избегают встречаться наедине, — хотя у них и была общая спальня с огромной кроватью. Видимо, за этим странным фасадом разыгрывалась настоящая викторианская супружеская драма. Бездеятельность великой княгини не улучшала её положения. Впоследствии, найдя себе занятие по душе, она стала совсем другим человеком.
Как-то Николай II приехал в Москву на пасхальную службу и надумал прогуляться по стенам Кремля. Он взял с собой Марию и Дмитрия. Вскоре внизу собралась большая толпа, которая с криками восторга следила, как царь прогуливается по мощным стенам. По окончании прогулки вся компания должна была спуститься по лестнице внутри одной из башен, чтобы выйти на площадь Кремля и вернуться во дворец. Тогда огромная толпа народа ввалилась в Кремль, чтобы приветствовать императора.
Марию и Дмитрия оттеснили и чуть не затоптали, на Марии разорвали жакет и истолкали до синяков. И всё же великий князь Сергей Александрович был доволен, что подопечные ему москвичи столь живо проявили любовь к своему государю. Так же оценили происшествие и другие. Однако у детей остались неприятные воспоминания об этом пасхальном дне, когда идиллическая прогулка сменилась непосредственным столкновением с русским народом, безотчётным и свирепым как в проявлении преданности, так и во всём остальном.
Лето 1904 года Мария и Дмитрий провели в имении великого князя Сергея Александровича в Ильинском. Это красивейшее место Подмосковья на берегу Москвы-реки. В середине XVII века там находилась усадьба боярина Стрешнева, затем ей владели Остерманы, Голицыны, а с 1864 года она принадлежала царской семье.