За несколько недель до смерти миссис Шеридан причащается. Своей крестнице Элизе Кэннинг она оставляет в наследство часы, брелок и несколько ювелирных вещиц; Джейн Линли — жемчуг. Служанке она завещает большую часть своего гардероба, специально оговорив, что ее мать не должна вмешиваться. «Медальон в виде часов, содержащий портрет моего дорогого мужа», она оставляет «моей дорогой и любимой подруге миссис Кэннинг»; ей же она дарит и свой портрет, который надлежит заказать любому художнику, за исключением Косуэя, а также кольцо. Миссис Шеридан выражает далее желание, чтобы «миниатюрный портрет моей милой Мэри» был вынут из оправы и «соединен с моим портретом, а локон ее волос — с моим локоном, ибо я надеюсь, что миссис Тикелл позволит моей горячо любимой Бетти носить этот медальон в память о двух своих несчастных матерях». Своей собственной матери она оставляет «новый черный плащ, который будет укрывать ее в зимнюю непогоду». Она раздаривает все остальные свои украшения и безделушки, завещает 25 фунтов стерлингов дворецкому Шеридана — Джорджу Эдуардсу и служанке. «Остаются еще некоторые частности, — пишет она в заключение, — которые я передала на словах миссис Кэннинг. Надеюсь, и эти распоряжения будут сочтены выражением моего искреннего желания... а сейчас у меня нет сил продолжать».
Приезжает их сын, общий любимец. В один из дней, когда миссис Шеридан чувствует себя получше, ее навещают приехавшие из Бата Линли, после чего возвращаются в Бат. Но 27 июня 1792 года в состоянии больной происходит резкая перемена к худшему. Она больше не может подниматься с постели. Шеридан снова вызывает ее родных. Поочередно приглашают их к постели больной, и каждому она дает какой-нибудь добрый совет, старается всех приободрить и утешить. Потом Линли уходят в надежде вновь повидать ее назавтра вечером, но увидеться с ней им больше не суждено. Шеридан и миссис Кэннинг всю ночь не отходят от кровати больной. Около четырех часов пополуночи они замечают тревожные симптомы и посылают за врачом. Миссис Шеридан говорит ему: «Если вы можете помочь мне, делайте это скорее; если нет, то не заставляйте меня мучаться — дайте мне настойку опия». «В таком случае, — отвечает врач, — я дам вам опия». Но, прежде чем принять опий, она просит, чтобы к ней привели Тома и Бетти Тикелл. Тяжело и трогательно это последнее прощание. Шеридан стоит на коленях у изголовья, пока бьется сердце умирающей. Потом он отходит. Смерть наступила в пять часов утра. До самого своего последнего вздоха миссис Шеридан сохраняла душевное спокойствие и ясное сознание.
Выполняя волю покойной, ее погребли рядом с сестрой. Похороны состоялись 13 июля в городке Уэлс близ Бристоля. Торжественной была церемония похорон. За катафалком следовал длинный и представительный траурный кортеж, вдоль всей бристольской дороги стоял народ. В соборе Уэлса собралось столько людей, что началась давка; из-за поднявшегося шума не было слышно могучего баса священника, которого в суматохе чуть не столкнули в склеп.
Отдавая дань памяти миссис Шеридан, современники с восторгом отзывались о ее красоте, обаянии, голосе, характере, всей ее жизни. Друг ее детства доктор Харрингтон сочинил в ее честь весьма трогательную латинскую эпитафию. Вот как она звучит в бледном переводе:
Ночь за ночью Шеридан безутешно рыдает, как ребенок. Он спускается в склепы Уэлсского собора и становится там на колени перед прахом той, кого он то носил на руках, то больно огорчал. Коленопреклоненный, застыв в молитвенной позе, он изливает над гробом покойной свою скорбь и поднимается лишь после того, как часы на башне бьют полночь. Сказав последнее прости, он покидает обитель смерти.