В Средние века в Азии было распространено много легенд о бессмертных человекоподобных существах. Одну из таких легенд приводит в своих записях выдающийся путешественник XIII века Гийом Рубрук, опубликовавший первые верные географические и этнографические выкладки, касающиеся глубинных областей Азии: «Выдают также за истину, что за Катайей (Китаем) есть некая область, имеющая такое свойство: в каком бы возрасте человек ни вошел в нее, он и остается в таком возрасте, в котором вошел». Любопытно, что эта запись относится к пути его следования от Харо-Хото к Каракоруму, то есть примерно к той же местности, которая известна многим путешественникам под именем «охранных мест в пределах Хангая и Гоби».
Среди первых европейских авторов, соприкоснувшихся с этим священным понятием Азии, Николай Рерих и его сын упоминают двух иезуитских миссионеров, Стефана Каселлу и Джона Кабрала, которые в начале XVII века, разыскивая путь в Катайское царство, снискали дружбу тибетцев, и те поведали им о существовании Ксембалы (Шамбалы), этой «очень знаменитой страны». Она расположена где-то на севере и граничит с другой, называемой Sog-po (Татария). Вначале Каселла полагал, что эта таинственная страна и есть Катай, относительно которого среди европейцев в Средние века и позже не было ясности, но который теперь отождествляется с Северным Китаем. Да и столица Катая имела название, довольно близкое к этому священному понятию, — Камбалук, или Шамблей. К тому же в Средние века именем этого крупного торгового и культурного центра назывался весь торговый путь через Среднюю Азию, или «Китайский шелковый путь». Позднее Каселла убедился, что Катай и Шамбала — две различные страны. «Это не Катай, а та территория, которая на европейских картах обозначается как Великая Татария (т. е. Россия)», — пишет он в письме от 1628 года — и решает проникнуть в последнюю. Удалось ли ему это или нет, сведений нет; известно только, что он добрался до Шигадзе в Тибете и прожил там 23 года, до своей смерти в 1650 году. Основываясь на этом письме, некоторые современные ученые выдвинули гипотезу, согласно которой эта «Северная Шамбала» могла находиться в центре южной части бывшего Советского Союза, на территории среднеазиатских республик.
Н. Рерих упоминает об одной нидерландской карте, изданной в XVII веке в Антверпене с разрешения церкви, на которой указано местонахождение Шамбалы. Первым же из европейских ученых, в чьих трудах появляется название этой «сказочной страны», был венгерский путешественник и востоковед, знаток тибетского языка и литературы Чома де Керёш (1784–1842). В 1827–1830 годах он изучал в тибетских монастырях буддийские сочинения, на основании которых пришел к выводу, что в легенде о Шамбале нашел отражение факт существования в первые века нашей эры буддийских центров в Средней Азии, которые затем были уничтожены в ходе арабского завоевания этого региона в VII веке. В небольшой статье, опубликованной им в 1833 году в журнале Азиатского общества Бенгалии Ч. де Кереш указывает относительно точные ее координаты: между 45 и 50 градусами северной широты за рекой Сита, или Яксарт (Сырдарья). Но, как пишет немецкий исследователь Шлагинтвейт в книге «Буддизм Тибета», ссылаясь на эти изыскания Кереша, «что могут дать эти точные сведения затерянному в лабиринте Гималаев искателю, если он не был позван?» Воистину, лучше и не скажешь!
В переводе с санскрита Шамбала (тиб. Sham-Bha-La) означает «источник счастья». Согласно одному из описаний, чтобы достичь столицы Шамбалы — Каланы, надо было двигаться от Индии на север. Известные тибетологи считают, что под Шамбалой подразумевается какая-то реальная страна к северу или северо-западу от Индии. Среди этих ученых такие авторитетные имена, как Ю. Н. Рерих (Шамбала — это Шаншунг-ги-юл, т. е. страна Гуче в Западном Тибете) и А. Стейн (Шамбала — это страна Олмо Лунгринг, что близ горы Кайласа, называемая в Западном Тибете Шаншун). Старший брат Далай-ламы XIV Д. Норбу также полагает, что Шамбалой в древности была страна Шаншун. Шестой Панчен-лама говорит: «К северу от Индии лежит легендарная земля Шамбала с драгоценным камнем — городом Калапой — в центре». А итальянский исследователь Тибета профессор Дж. Туччи убежден, что Шамбала расположена близ реки Сита. По версии Дж. Тучи, Сита — это река Тарим на севере пустыни Такла-Макан в Китайском Туркестане; по версии Б. Кузнецова, Сита — это река Брахмапутра; а по версии американца Эдвина Бернба-ума, автора книги «Путь к Шамбале», под Ситой может подразумеваться Амударья или Сырдарья.