Зная музыку «Алы и Лоллия», трудно себе представить, что подобное сочинение действительно могло сопровождать постановку в Мариинском театре в 1905 году. Дягилевым явно руководила растерянность перед неожиданным.
Прокофьеву же он сказал примерно следующее: интернациональной музыки нет и быть не может; чтобы быть национальным, недостаточно использовать в музыке русские или какие иные темы; надо соответствовать духу национальной музыки, который Прокофьеву не чужд; а потому следует срочно выбираться из Петрограда, где уже не имеют ценить ничего русского и где подлинно национальное в музыке «после Бородина, Мусоргского, Даргомыжского» иссякло. В письме к матери от 12 (25) марта 1915 года из Рима Прокофьев приводит нелестные для себя умозаключения импресарио: «Дягилев находит, что «петроградское болото» имеет ужасающее влияние на моё музыкальное развитие и что я отстаю от европейского пульса. Если мою музыку любят в Петрограде, то значит, я уже отстал… Это не лишено меткости». Заодно Дягилев устроил Прокофьеву своеобразную экзаменовку: напел десять по-настоящему русских, на его слух, мелодий, только одну из которых Прокофьев распознал; одним этим Дягилев произвёл на нашего героя впечатление ошеломительное. А также подобрал ему для либретто нового вокального сочинения русские по духу стихи, Прокофьеву очень приглянувшиеся, впоследствии оказавшиеся цитатой из либретто Владимира Бельского для оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Подвох раскрылся, когда Прокофьев возвратился в Россию и музыкальный критик и издатель Владимир Держановский, сбивая с декламировавшего ему строки композитора излишний пыл, предложил для начала ознакомиться с партитурой оперы. Сам Прокофьев об этом эпизоде никогда не упоминал — а вот Держановский с ехидством рапортовал о прокофьевском «проколе» их общему товарищу Мясковскому. И Прокофьев, и Дягилев, в конце концов, остались довольны разговором. Прокофьев подивился хитроумию и знаниям Дягилева, а Дягилев порадовался, что прищучил молодого гения и на долгие годы сформировал в своей голове мнение, что Прокофьев — конечно, великий талант, но при этом «полный придурок» (именно эти слова он говорил в 1924 году Дукельскому). После чего предложил Прокофьеву — для расширения культурного горизонта — отправиться вместе с ним и Мясиным в Неаполь и Помпеи. Дягилев всегда брал нуждавшихся, на его взгляд, в просвещении новых сотрудников в подобные экскурсионные поездки. Эта же оказалась скорее забавной. Прокофьев не без становящегося привычным лёгкого сарказма фиксировал в дневнике: «Дягилев и Мясин были, как пара голубков». Начертанный на многих помпейских домах в качестве оберега фаллос не знающий об античных обычаях Прокофьев принял за «откровенный знак, свидетельствующий о том, что этот дом был публичный». Наконец, общеизвестный страх Дягилева перед водой приобрёл во время пересечения Неаполитанского залива на лодке в глазах Прокофьева комично истерический характер: «Когда гребцы начинали негромко петь, Дягилев останавливал их, сказав, что не время петь, когда через десять минут мы, может быть, потонем». С годами страх этот полностью вышел из-под контроля, и уже Дукельский, в 1925 году переплывавший в компании Дягилева Ла-Манш, вспоминал, как импресарио, в маниакальном ужасе, сидел летним днём на палубе в надвинутой на брови шляпе и в шубе, завернувшись поверх шубы в шерстяное одеяло и обвязав шею кашемировым шарфом, с иконкой Николая Угодника в руках и непрестанно крестился. Он боялся простудиться от морского ветерка, утонуть и даже подвергнуться воздействию сатанинских сил.
Одновременно с развивавшими молодого композитора экскурсиями Дягилев продолжил бомбардировку Стравинского телеграммами, очень рассчитывая в борьбе за Прокофьева на его скорый приезд.
Самого же Прокофьева Дягилев уговаривал в Россию не возвращаться, а остаться в Швейцарии — как Стравинский — и писать для его антрепризы. Прокофьев ответил решительным отказом: сердце его принадлежало Нине и в голове были планы скорой женитьбы. Однако ни сам он в дневниковых записях, ни его биографы не упомянули другой, не менее существенной причины отказа. Практически все отзывы на римский концерт демонстрировали недоумение — от очень сильного до умеренного, но это было именно недоумение, а не изумление или возмущение, что вполне бы устроило дебютанта. Когда, по возвращении в Петроград, Прокофьев сыграл 13 (30) апреля 1915 года тот же Второй фортепианный концерт на двенадцатом симфоническом концерте Придворного оркестра под управлением Варлиха, то критик Коптяев написал в «Биржевых ведомостях»: «Во втором отделении исключительный успех имел г. С. Прокофьев, в качестве композитора и исполнителя своего фортепианного концерта (№ 2), счастливые мысли которого (иногда даже с налётом гениальности) перемешаны с крайностями модернизма». Как далека эта восхищённая оценка от непонимания итальянцев!