В 1915 году созвучно с радикальным консерватором Борисом Демчинским говорил лишь один радикальный революционер Андрей Белый, воспринимавший из нейтральной Швейцарии войну как кризис общего, а следовательно, и собственного, сознания, как следствие ошибок, в выправлении которых следует начинать с себя. Небольшая книга Демчинского предвосхищала и радикальную критику европейского нигилизма, тьмы, разрастающейся из самого сердца веры в прогресс, прозвучавшую спустя два десятилетия из уст немца Мартина Хайдеггера, наблюдавшего в 1915 году мировую войну по другую сторону от линии фронта. Большинству тогда эти мысли казались далёкими от повседневных забот, но ведь массы, «большинство», никогда не видят дальше стоящего перед их глазами. Для Прокофьева же оценка мирового кризиса, высказанная Демчинским, стала определяющей.
Нина Мещерская вспоминала, что молодой композитор, к удивлению всей её семьи, в 1915 году заявил ей, что будет избегать призыва: «Таким музыкантам, как я, не место в армии, я в жизни должен делать одно: писать музыку. Это я буду делать в Италии или где угодно». Ничего другого, зная, как нелегко пришлось его другу Мясковскому, несмотря на всю его прошлую военную выучку, помня, что думал тогда о войне другой его товарищ Демчинский, Прокофьев сказать не мог.
Между тем Дягилев и Стравинский усиленно звали его в Италию. Прокофьев решился, наконец, ехать единственным доступным сухопутным путём — через союзные балканские страны. 1 февраля 1915 года он встретился на Царскосельском вокзале с консулом Алексеем Ивановичем Алексеевым, которого Дягилев специально попросил взять себе в попутчики Прокофьева и «который вёз в Ниш два небольших ящичка, под восемью печатями каждый, и такой аховой тяжести, что еле поднять. Мы везли беднякам-сербам золото и вполне прониклись важностью нашей миссии». Ясно, что русское правительство хотело осуществить передачу денег союзному правительству втихую, без официального прохождения по международным банковским каналам, а высокий и физически крепкий Прокофьев был приставлен в качестве сопровождающего лица к российскому дипломату. 4 февраля их поезд пересёк русско-румынскую границу, 6 февраля Прокофьев и Алексеев были уже в Болгарии, причём её столица София напомнила композитору Симферополь. Русофилия местного населения резко контрастировала с официальной русофобией правительства и газет: болгарским царством правила немецкая по происхождению династия. 8 февраля путешественники были уже в Сербии — «и сразу разительная перемена к лучшему: вид народа гораздо привлекательнее болгар: тоньше, красивее, бравее, веселее, а уж милы и ласковы к русским, как к братьям». После остановки в Нише, крайне короткой из-за страха подхватить свирепствовавший вблизи линии боевых действий сыпной тиф, и передачи секретного груза союзникам путешественники пересели на поезд до Салоник и 9 февраля были уже в Греции, откуда 14-го числа отплыли из Пирея на пароходе через Коринфский канал в Адриатическое море. 15-го пароход встал на якорь у берегов острова Корфу, а 17-го Прокофьев и Алексеев сошли на итальянский берег. 18-го композитор с восторгом и облегчением записывал в дневнике: «Итак, я в Риме!» А в одиннадцать утра того же дня он уже беседовал в «Grand Hotel» с давно поджидавшим его там Дягилевым и в нетерпении дважды — безуспешно — ходившим встречать Прокофьева и Алексеева на железнодорожный вокзал.
Сразу же начались репетиции Второго фортепианного концерта, который Прокофьев должен был сыграть в римском зале «Аугустеум» с оркестром под управлением дирижёра и иезуита Бернардино Молинари. Познакомился Прокофьев и с новым спутником импресарио балетмейстером и танцовщиком Леонидом Мясиным — будущим хореографом прокофьевского балета «Стальной скок». На Прокофьева Мясин произвёл впечатление «милого юноши», понимающего толк в изобразительном искусстве, но не более того. Отношения Мясина с Дягилевым находились в нежнейшей фазе, и спутник импресарио покамест лишь обдумывал будущие постановки — «Литургию» (так никогда и не дошедшую до сцены), «Полночное солнце» (показанное в конце декабря в Женеве)… Непонятно, рассчитывал ли Дягилев на то, что Мясин возьмётся за прокофьевский балет, но тот постоянно присутствовал при их общении.