Бурдуков уверяет, что по прибытии в Кобдо он видел Унгерна лишь однажды. Встреча произошла на следующий день, когда оба они явились в местное консульство. На этот раз Унгерн выглядел иначе: он был выбрит, в чистом обмундировании, которое одолжил у приятеля, казачьего офицера Резухина[11]. Но, видимо, Бурдуков не договаривает. Свои воспоминания он писал в конце 20-х годов, в Ленинграде, где преподавал монголистику в университете, рассчитывал на публикацию и по понятным причинам предпочёл умолчать о дальнейших отношениях с бароном, даже если они и были. Он предельно кратко сообщает, что и консул, и начальник русского гарнизона в Кобдо к идее Унгерна отнеслись без всякого энтузиазма. Идти на службу к Джа-ламе ему было строжайше запрещено, после чего барон вернулся в Россию. Создаётся впечатление, будто он тотчас же и уехал. Между тем Унгерн прожил в Кобдо более полугода. За это время Бурдуков, постоянно туда наезжавший из своей фактории, наверняка встречался с ним и мог свозить его в недальний Гурбо-Ценхар, тогдашнюю ставку Джа-ламы. Вряд ли Унгерн упустил бы возможность повидать этого человека, о котором в те месяцы говорила вся Монголия, и полюбопытствовать, чему научили монаха-воина отшельники таинственного Тибета[12].
Когда через двадцать лет Арвид Унгерн-Штернберг решил стать биографом своего знаменитого кузена, последовало предостережение другого, по возрасту более близкого Унгерну, родственника: «Если писать биографию Романа, опираясь только на достоверные факты, она будет бесцветной и скучной. При более художественном описании появляется опасность пополнить и без того большое количество рассказываемых о нём историй». Но и те авторы, кто вовсе не претендовали на художественность, в попытках как-то объяснить неожиданное превращение заурядного белого офицера в повелителя Монголии его первую поездку туда расцвечивали фантастическими подробностями. Врангель писал, будто Унгерн стал командующим всей монгольской конницей, в сражениях с китайцами выказывал чудеса храбрости и получил в награду княжеский титул. Другие, напротив, утверждали, что инфернальный барон, сколотив шайку головорезов, грабил караваны в Гоби. На самом деле, всё обстояло проще и прозаичнее. После того, как воевать под окроплённым человеческой кровью знаменем Джа-ламы ему запретили, Унгерн поступил сверхштатным офицером в Верхнеудинский казачий полк, частично расквартированный в Кобдо. Здесь он жил без особых приключений, в надежде, что затухающая война вспыхнет вновь. Но ему не повезло и на этот раз. В конце 1913 года было подписано русско-китайское соглашение об автономии Внешней Монголии под формальным сюзеренитетом Пекина, военные действия в Кобдоском округе прекратились, и зимой, получив из Благовещенска документы о своей отставке, Унгерн уехал на родину, в Ревель. О его планах на будущее родные ничего не знали.
Как пишет Арвид Унгерн-Штернберг, за время пребывания в Монголии его кузен «приобрёл обширные знания о стране и населяющих её людях». Трудно судить, какого рода и насколько обширны были эти знания, но дух народа Унгерн почувствовать сумел. Позднее он говорил, что уже тогда «вера и обычаи монголов ему очень понравились». Возможно, в Кобдо он начал изучать монгольский и китайский языки. В мирном ревельском доме отчима ему, должно быть, приятно было почувствовать себя человеком, прикоснувшимся к принципиально иному, чуть ли не ирреальному в своей нереальности миру. Восток был в моде, интерес многочисленной родни подогревал и питал воображение. Между прочим, в семье было распространено мнение, что Роберт обладает богатой фантазией и сам часто верит в собственные вымыслы. Как правило, эту черту приписывают тем людям, кому симпатизируют, обычно заблуждаясь относительно степени самообмана. Но она предполагает горячность и увлечённость рассказчика. Молчаливый, мрачный, замкнутый, Унгерн с близкими людьми бывал иным. При их сочувственном внимании он вполне мог возбуждать в себе приятное сознание пережитых в Азии чудес, как герой «Дара» Владимира Набокова, путешественник по Монголии и Тибету: «Во время песчаных бурь я видел и слышал то же, что Марко Поло – „шёпот духов, отзывающих в сторону“, и среди странного мерцания воздуха без конца проходящие навстречу вихри, караваны и войска призраков, тысячи призрачных лиц…». Или как тот же Оссендовский: «Я слышал страшные дикие голоса, раздававшиеся в ущельях и горных пропастях. Я видел огни на болотах и горящие озёра, смотрел на недосягаемые горные вершины, наталкивался на скопления извивающихся змей, зимующих в ямах, всходил на скалы, похожие на окаменевшие караваны верблюдов и группы всадников. И всюду я встречал голые скалы, складки которых в лучах заходящего солнца напоминали мне мантию Сатаны…»