В том же 1890 году он был арестован китайцами, но вскоре выпущен из-под стражи и опять начал свои скитания по Центральной Азии. Через десять лет, ненадолго вынырнув из небытия, Джа-лама прибился к экспедиции Козлова, по его поручению ездил в Лхассу под именем Ширет-ламы, посетил Кобдо и вновь бесследно исчез, чтобы возникнуть в Монголии уже в 1912 году, в тот момент, когда отряды ургинского правительства начали осаду занятой китайцами Кобдоской крепости. Здесь Джа-лама приобрёл огромное влияние на местных князей и стал одним из руководителей осаждавшей Кобдо монгольской армии. После того как город был взят штурмом, он превратился в самого могущественного человека на северо-западе Халхи. Через год это уже не странствующий монах, а владетельный князь. У него около двух тысяч семей данников, несколько сотен солдат и масса челяди. Неподалёку от монастыря Мунджик-хурэ он утвердил свою ставку, распланированную с необычайной правильностью. Над десятками юрт возвышался поражавший воображение монголов, невиданный по размерам и роскоши белый шатёр-аил самого Джа-ламы (в разобранном виде его перевозили на двадцати пяти верблюдах). Рядом выкопали искусственное озеро, в ставке поддерживалась исключительная чистота. В её пределах запрещалось испражняться не только на зелёную траву, как предписывалось и монастырскими уставами, но и на землю, что многими воспринималось как шокирующее нововведение.
Джа-лама не пил, не курил и сурово наказывал подданных за пристрастие к алкоголю. Лам, уличённых в пьянстве, он «расстригал» и принуждал идти к нему в солдаты. Вообще ему свойственны были черты правителя, пытающегося ввести элементы модернизации на западный манер. Своих цэриков он одевал в русскую военную форму, сам под монашеской курмой носил офицерский мундир и выписывал из России сельскохозяйственные машины, намереваясь приучить часть данников к земледелию. При этом он требовал поклонения, безусловной покорности и собственноручно пытал врагов, вырезая у них полосы кожи со спины. Бурдукову говорили, что сделанное после взятия Кобдо новое знамя из парчи Джа-лама приказал по древнему обычаю освятить кровью пленного китайца, которого зарубили у подножия знаменного древка.
Власть и влияние Джа-ламы основывались на мистическом страхе перед ним. Утверждали, что он святой, что ему покровительствуют добрые духи и грозные докшиты – хранители «жёлтой религии», а сам Джа-лама умело поддерживал веру в свои сверхъестественные способности. Бурдуков, живший неподалёку от Мунджик-хурэ, однажды по ошибке сфотографировал его на уже заснятой пластине, два кадра совместились, и при проявлении сам Бурдуков очутился на правом рукаве Джа-ламы. Это было истолковано как сотворённое последним чудо.
Но Юрий Рерих не сомневался, что этот человек был посвящён в таинства тантрийской магии и обладал даром гипнотизёра. Живший в Монголии венгр Йожеф Гелета рассказывает, как однажды, преследуемый казаками, Джа-лама очутился на берегу озера Сур-нор: «Перед ним была водная гладь, позади – его преследователи. Монголы из находившегося поблизости небольшого кочевья, затаив дыхание, ждали, что в следующий момент Джа-лама будет схвачен. Внезапно они с изумлением заметили, что казаки свернули в сторону и вместо того, чтобы скакать прямо к Джа-ламе, который спокойно стоял в нескольких ярдах от них, галопом бросились к другому концу озера. „Он там! – кричали казаки. – Он там!“. Но „там“ означало разные места для каждого из них, и казаки, разделившись, поскакали в разные стороны. Затем они вновь съехались вместе и напали друг на друга со своими длинными пиками, убивая один другого. При этом каждому из них казалось, что он убивает Джа-ламу». Гелета хотя бы честно признаётся, что не был свидетелем случившегося. Но Оссендовский, имевший чисто беллетристическую слабость вводить себя как действующее лицо в услышанные от других истории, будто бы собственными глазами видел, как Джа-лама ножом распорол грудь слуги, а тот в результате оказался цел и невредим. Он же передаёт рассказ о том, как Джа-лама перед штурмом Кобдо, чтобы поднять боевой дух осаждающих, внушил видение прекрасного будущего освобождённой от китайцев Монголии, а затем воочию показал судьбу тех, кто падёт в этой битве. Якобы его таинственной властью солдаты Максаржава увидели «шатёр или храм, наполненный ласкающим глаза светом»; вокруг алтаря с жертвенными свечами на шёлковых подушках восседали монголы, павшие под стенами Кобдоской крепости, на столах перед ними стояли блюда с дымящимся мясом, вино, чай, печенье, сушёный сыр, изюм и орехи, герои «курили золочёные трубки и беседовали друг с другом».
Эти и подобные им истории Бурдуков мог рассказать Унгерну. В дороге тот всё время расспрашивал своего спутника о Джа-ламе.
Едва они отъехали от Улясутая, барон принялся хлестать нагайкой улачи, требуя, чтобы тот гнал вскачь. Перепуганный улачи припустил коней, и всадники «лихо понеслись по Улясутайской долине». Пятнадцать станций-уртонов до Кобдо (450 вёрст) миновали за трое суток.