От раза к разу история становится всё фантастичнее, но развивается в одном направлении. Вместе с мучениями барона, связанного, оставленного в палатке с обмотанным вокруг головы тырлыком или брошенного прямо в степи, растёт и суеверный ужас перед ним: он окончательно превращается в мифологического героя. Целые полки стреляют в него и не могут убить, монголы кланяются ему даже связанному и страшатся мести его гневной души-сульдэ, а красноармейцы с страхе бегут при одном звуке имени этого человека, бессильно распростёртого перед ними на земле. Именно таким хотели видеть Унгерна его бывшие соратники – униженным, страдающим, жалким, на себе испытавшим хотя бы ничтожную долю того, что пришлось вынести его жертвам, но одновременно и «Богом Войны», которого трепещут монголы, страшатся большевики и служить которому было кошмаром, преступлением против совести, несчастьем и при всём том – честью. Для тех, кто участвовал в последнем походе Азиатской дивизии на север, легенда о пленении Унгерна стала и возмездием ему, и формой самооправдания, и способом поставить на место надменных победителей, чья заслуга в том только и состояла, что им посчастливилось встретить своего грозного врага уже поверженным, а не взять его на поле боя, с оружием в руках.
На следующий день части Азиатской дивизии подошли к Селенге и начали переправу. Красная конница пыталась им помешать, но попала в ловушку в узком ущелье и отступила под огнём артиллерии и пулемётов с вершин соседних сопок. Правда, с бывшей бригадой Резухина соединиться не удалось, она перешла Селенгу много ниже по течению и сразу направилась на северо-восток. Те части, которыми до переворота командовал Унгерн, избрали более безопасный обходной маршрут: сбивая с толку преследователей, они сначала двинулись к юго-востоку, чтобы затем повернуть на север.
Тем временем захватившие Унгерна кавалеристы 35-го полка доставили его к Щетинкину. Оттуда связанного барона повезли в Троицкосавск, в штаб экспедиционного корпуса 5-й армии. К нему приставили большой конвой и по дороге очень опасались, что он бросится в воду при какой-нибудь переправе. Когда возле Усть-Кяхты барка из-за мелководья не могла причалить, Унгерна не развязали и комбат Перцев на закорках перенёс его на берег. При этом будто бы сказана была «историческая» фраза: «Последний раз, барон, сидишь ты на рабочей шее!»
В Троицкосавске его впервые допросили уже официально, с протоколом. Вначале Унгерн отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы, но на следующий день передумал. Методы, которые он сам использовал, для того чтобы заставить пленных говорить, к нему, безусловно, не применялись. С ним обращались подчёркнуто вежливо, со своеобразным уважением, и это, видимо, произвело на него впечатление. Согласно выбранной роли он должен был молчать до конца, как если бы врагам досталось его мёртвое тело, поэтому следовало найти какой-то предлог, оправдывающий и естественное любопытство, и понятное желание в последний раз поговорить о себе, о своих планах, идеях, «толкавших его на путь борьбы». Наконец, оправдание было найдено: Унгерн заявил, что будет отвечать, поскольку «войско ему изменило»; он, следовательно, не чувствует себя связанным никакими принципами и готов «отвечать откровенно».
Допрашивали его множество раз – в Троицкосавске, Верхнеудинске, Иркутске, Новониколаевске, и по многу раз спрашивали об одном и том же. Как правило, он отвечал терпеливо и «спокойно». С удовольствием рассказывал о том, как к нему переходили «красномонгольские» части, как хорошо сражались зачисленные в Азиатскую дивизию пленные красноармейцы. О репрессиях старался говорить кратко: да, нет, не помню. Ургинский террор объяснял необходимостью «избавиться от вредных элементов», но долго отказывался признать, что семьи коммунистов по его приказу расстреливались вплоть до детей. В конце концов ему пришлось признать, что и это было сделано с его ведома – «чтобы не оставлять хвостов».
В первые дни после пленения Унгерн искал смерти и мечтал о ней. «Что, бабам хотите меня показывать? – будто бы говорил он своим конвоирам. – Лучше бы здесь же и расстреляли, чем на показ водить!» Но позднее смирился и даже, вероятно, находил некоторое удовлетворение в том, что, по словам современника, с ним «носятся как с писаной торбой». Это не преувеличение. Рассказывали, что ещё во время первых боёв на монгольской границе по войскам был разослан приказ штаба армии, предписывающий в случае поимки Унгерна «беречь его как самую драгоценную вещь».