За обтекаемыми протокольными формулировками проглядывает потрясение этих людей, вдруг обнаруживших, что сидящий на подводе тощий грязный человек в поношенном монгольском халате есть не кто иной, как сам «кровавый барон». Наверняка, они представляли его иначе – пожилым, вальяжным, холёным, в генеральском мундире. Рассказывали, будто, когда Унгерн сказал им, кто он такой, первая реакция была: «Врёшь!»
Нейман и другие командиры 5-й армии очень интересовались, почему Унгерн не покончил с собой. Он ответил, что пытался сделать это дважды. Первый раз – в «момент пленения», когда монголы набросились на него. Унгерн тогда успел сунуть руку в карман, где всегда лежал яд, но ампула куда-то пропала – очевидно, незадолго до мятежа «была вытряхнута денщиком, пришивавшим к халату пуговицы». Потом, уже со связанными руками, он каким-то образом хотел удавиться конским поводом и тоже неудачно, повод оказался «слишком широким». В результате произошло то, чего Унгерн больше всего боялся: он не погиб в бою, как «восемнадцать поколений его предков», а живым попал в плен.
Но в эмиграции больше известна была другая версия этих событий, несколько отличная от той, которую изложил сам барон. Её распространяли бывшие унгерновцы, в том числе Рибо, Макеев и Алёшин. Источник их сведений один: рассказ двух русских офицеров, служивших в отряде Сундуй-гуна и нагнавших дивизию уже на правом берегу Селенги.
«После напрасной попытки заставить нас вернуться, – пишет Рибо, – барон поскакал обратно к монгольскому дивизиону. Измученный, он прилёг в княжеской палатке, чтобы немного отдохнуть. Позже, с наступлением утра, монголы навалились на него спящего, связали и умчались на юг, оставив связанного барона в палатке. Спустя несколько часов его нашли красные разведчики».
Макеев украшает эту версию выразительными деталями:
«Унгерн до рассвета метался по горам, наконец, совершенно измучившись, двинулся к опушке, где стояла группа монголов. Они начали стрелять, но он не обращал на это внимания, ибо пули не страшны „Богу Войны“. Когда он подъехал, монголы пали перед ним ниц и стали просить прощения. Унгерн выпил жбан воды, немного водки и уснул в палатке. Убить его монголы не решались. Они бесшумно вползли в палатку, накинули ему на голову тырлык, скрутили руки и ноги и, отдавая поклоны, исчезли. Вскоре на палатку натолкнулся конный разъезд красных. „Кто ты?“ – спросил командир. „Я – начальник Азиатской конной дивизии генерал-лейтенант барон Унгерн-Штернберг!“ – ответил связанный человек».
У Алёшина эта же история рассказана ещё более красочно: