С презрением и ненавистью относился Унгерн к русскому народу. На допросах 1 и 2 сентября 1921 года он говорил, что «к судьбе России безразличен, так как, во-первых, не патриот, во-вторых, сторонник желтой расы и допускает оккупацию России Японией...», что «славяне не способны к государственному строительству». Не мудрено, что образом Унгерна впоследствии любовались и германские фашисты, пьеса о нем годами не сходила со сцен фашистских театров.
Отделившись еще в августе 1920 года от Семенова, Унгерн двинул свою «конноазиатскую» дивизию, насчитывавшую до 10 тысяч человек (ядро ее составляли восемь сотен забайкальских и оренбургских казаков), в Монголию. В начале февраля 1921 года ему удалось захватить столицу Монголии город Ургу (ныне Улан-Батор) и стать фактическим диктатором Монголии. С весны 1921 года барон начал систематическую подготовку к нападению на Советскую Сибирь и Забайкалье.
Угроза вторжения заставила командование 5-й армии принять соответствующие меры. Части 35-й дивизии, до этого времени выполнявшие различные работы на трудовом фронте, были спешно сосредоточены южнее озера Байкал. Туда же предстояло отправиться и отдельному кавалерийскому дивизиону 35-й дивизии.
23 марта эшелоны с кавалеристами двинулись в путь, а уже 27 марта они были на станции Мысовск. 29 марта Рокоссовский повел бойцов вновь знакомым путем через хребет Хамар-Дабан. На этот раз переход совершали зимой, а лошади в дивизионе по-прежнему оставались слабым местом. Поэтому перед выступлением в поход Рокоссовскому пришлось приказать: «Командирам эскадронов и начальникам команд при передвижении обратить самое серьезное внимание на сбережение консостава, не увлекаясь быстротой передвижения, делая не более Зб верст в сутки. Через двое суток похода иметь однодневные остановки...»
Перейти в марте перевал было очень трудно, и только 10 апреля Рокоссовский с бойцами добрался до станицы Желтуринской. Расположена эта станица была на реке Джиде, несколько западнее прошлогодней стоянки 30-го полка. Здесь же размещались и другие части 35-й стрелковой дивизии.
Обстановка на границе была более тревожной, чем год назад. Вторжения Унгерна следовало ожидать в любой момент, и надо было готовиться к нему. Мелкие отряды противника стали появляться на границе еще в апреле.
Вечером 28 апреля дивизион Рокоссовского получил привазание выступить для ликвидации бродившего по близости неприятельского отряда. Немедленно Рокоссовский поднял своих красноармейцев и в два часа ночи выступил в юго-западном направлении. Всю ночь и все утро дивизион, не жалея лошадей, спешил к месту, где, по сведениям, находился враг.
В 11 часов утра, когда солнце стояло уже высоко над головой, передовой разъезд наткнулся на вражескую засаду. Заняв позиции на сопках, окружавших падь, белогвардейцы открыли ружейный и пулеметный огонь. По-видимому, это была часть отряда одного из подчиненных Унгерна — полковника Костерина. Перестрелка продолжалась около получаса без всякого видимого успеха, но когда Рокоссовский сделал попытку частью сил обойти противника, белогвардейцы бежали. Преследовать их на территории Монголии он не стал.
Пользуясь тем, что советские войска не преследовали их на монгольской территории, передовые отряды Унгерна вели разведку на протяжении всего мая. Лишь в конце его барон решился начать наступление. Основной удар он намеревался нанести на Троицкосавск и Кяхту. Помощник Унгерна — генерал Резухин предполагал напасть ва Желтуринскую — большую и богатую казачью станицу.
30 мая Рокоссовский выслал в разведку один из эскадронов — 55 сабель. Уже в 18 верстах к югу от Желтуринской эскадрон наткнулся на крупный отряд противника; в завязавшейся перестрелке один красноармеец был убит. Пробиться через заставы врага эскадрону не удалось, и, выделив для наблюдения за противником 12 бойцов, эскадрон возвратился. В этот же день был обстрелян разъезд кавалеристов в другом месте. Сообщая об этом командованию, Рокоссовский писал: «В общем, наблюдается со стороны противника разведка небольшими частями в районе Желтуры, по-видимому, с целью нападения на таковую».
Командир 35-го отдельного дивизиона не ошибся — 31 мая бригада Резухина, в которой имелись уроженцы станицы Желтуринской, хорошо знавшие местность, сбила заставы, выставленные рокоссовским, и заняла кожевенный завод в девяти километрах от станицы. Рокоссовский принял все необходимые в данной обстановке меры к обороне Желтуринской. Выслав разведку для установления сил противника, он одновременно привел в боевую готовность весь личный состав дивизиона, вплоть до нестроевиков, приказал своим подчиненным занять боевые позиции и в случае наступления белогвардейцев упорно обороняться. В то же время Рокоссовский вступил в контакт с командирами пехотных частей, расположенных в станице, сообщил им о своих намерениях и договорился о взаимодействии.