Наиболее высокий Каракорумский перевал вопреки ожиданиям оказался самым легким. Очень опасным был ледник Сасэр с гладкой сферической поверхностью, по которой лошадь Юрия Николаевича чуть было не соскользнула вместе с ним в пропасть.
На крутом спуске перевала Сугет путников застала сильнейшая метель. Узкая тропинка, спускавшаяся зигзагами вниз, была совершенно занесена снегом. Здесь у обрыва скопилось четыре каравана — около 400 лошадей и мулов. Решили прибегнуть к старинному способу и пустили вперед опытных животных без проводников. Мулы сумели проложить в глубоком снегу узкую тропу, и по ней осторожно спустились караваны. Не порадовал путников и последний перевал Санджу, где пришлось перепрыгивать через широкую расщелину.
В этом горном мире верховная власть безраздельно принадлежала суровой природе. Даже государственная граница между Ладаком и владениями Китая не была обозначена. По северную сторону хребта Сугет, в Куруме, встретился наконец первый китайский пост, обнесенный глинобитными стенами. За ними в крошечной сакле жил китайский офицер. В его распоряжении находились переводчик, два десятка киргизов и длинная одностволка того образца, которые часто встречаются в музеях. Офицер не проявил ни малейшего интереса к паспорту, выданному Рериху китайским послом в Париже. Очевидно, бумажкам здесь большого значения не придавали, что, как оказалось впоследствии, имело и свои плохие стороны.
Перед перевалом Санджу экспедиция обнаружила ранее никем не описанные буддийские скальные пещеры, но подходы к ним обвалились, и добраться к ним не удалось. Миновав этот последний перевал, путешественники двинулись через Пиалму и Завакурган к Хотанскому оазису. Здесь намечалось заняться раскопками. Через старый Хотан когда-то проходила «великая китайская императорская дорога» — главный путь, соединявший Древний Китай с Западом. Письменные памятники первых веков нашей эры говорят о богатстве и процветании этого края. Но экспедиция Рериха нашла здесь уже полнейшее запустение. Достаточно сказать, что на 200 000 жителей обширного оазиса не было ни одного врача, и ближайшую медицинскую помощь можно было получить только в Яркенде, удаленном от Хотана на недельный переход.
Еще на подходах к Хотану Николая Константиновича предупредили о том, что местные правители, подчиненные синьцзянскому генерал-губернатору Янь Дуту, выполняя приказы своего начальства или преследуя свои собственные выгоды, отличаются крайней неразборчивостью в средствах и ни во что не ценят человеческую жизнь.
Однако первая встреча с амбанем и даотаем — административным и духовным руководителями Хотана, — казалось, не предвещала никаких бед. Оба они были очень любезны и обещали свое полное содействие экспедиции. Но… просмотрев паспорт Рериха, хотанские правители объявили его недействительным. Они сразу же дали распоряжение отобрать у членов экспедиции все оружие и запретили им в районе Хотана исследовательскую работу. Когда художник пытался писать этюды, ему не позволяли и этого, ссылаясь на запрет снимать с местности планы. Впрочем, как вскоре выяснилось, китайские чиновники плохо разбирались в том, чем отличается топографический план от живописного этюда.
Во время вынужденной стоянки в Хотане Николай Константинович создал серию картин «Майтрейя». Майтрейя, или Будда Грядущего, или Калки Аватор Пуран, или Ригден Джапо Монголии, или Мунтазар мусульманского мира Азии, или Белый Бурхан Алтая, связан с древнейшей и одной из наиболее распространенных в Центральной Азии легендой о владыке Шамбалы, с приходом которого будут восстановлены на земле мир и справедливость.
Рерих начал собирать материалы о Шамбале еще в Сиккиме. Николай Константинович записывает, что в Ладаке им встретилось первое большое наскальное изображение Майтрейи, в Саспуле было обнаружено изображение Майтрейи примерно VI века, в Лехе художник посещает храм Майтрейи, а в Хотане от странников из Монголии узнает, что в Улан-Баторе также будет строиться храм Шамбалы. При этом известии Николай Константинович записывает в дневнике: «Задумана картина «Приказ Ригден Джапо».
Серия «Майтрейя», состоящая из семи произведений — «Шамбала идет», «Конь счастья», «Твердыня стен», «Знамя грядущего», «Мощь пещер», «Шепоты пустыни» и «Майтрейя Победитель», — зародилась у художника под впечатлением приобретенной в Ладаке старинной тибетской картины «Красный всадник». Вероятно, поэтому сам Николай Константинович иногда именовал так и всю серию. Картину «Красный всадник» он описывает в таких словах: «На красном коне, с красным знаменем неудержимо несется защищенный доспехами красный всадник и трубит в священную раковину, от него несутся брызги алого пламени, и впереди летят красные птицы. За ним горы-белухи, снега, и Белая Тара шлет благословение. Над ним ликует собрание великих лам, под ним охранители и стада домашних животных как символ места».