Руководство Королевства Югославии (до 1929 г. Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, КСХС) пыталось решить вопрос албанцев различными способами, причем не всегда мягкими. Справедливости ради надо отметить, что королевское правительство проводило политику ассимиляции и принуждения к эмиграции албанцев (преимущественно в Турцию). Школы с преподаванием на албанском языке были закрыты, албанские земли передавались сербским колонистам. В то же время правительство КСХС два раза получало предложения выселить всех албанцев из Королевства либо в Турцию, либо в Албанию. В обмен на это хорваты и словенцы из Италии должны были быть переселены в Югославию. Однако король Александар отказался от подобного размена. В результате в течение всего периода существования Первой Югославии власти вынуждены были постоянно бороться с косоварскими мятежниками и националистическими организациями, которые пользовались поддержкой Албании. Не случайно истоки современного кризиса в Косово многие исследователи видят в событиях начала и середины XX века.
В межвоенный период сепаратистские устремления косовских албанцев поддерживались фашистскими силами в Европе, прежде всего в Италии и Германии. Так, в Риме в 1939 г. было основано Бюро по организации албанского движения в Югославии, а уже в январе 1940 г. лидер Албанской фашистской партии в Скадаре Коль Биба заявил, что в скором времени будут аннексированы некоторые части Югославии и Греции.
С нападения на Югославию стран Оси 6 апреля 1941 г. началось расчленение Югославского государства. В августе 1941 г. в соответствии с королевским декретом, подписанным итальянским регентом в Тиране Франческо Джакомони, албанские территории в итальянской оккупационной зоне в Черногории, Македонии и наибольшей части Космета были переданы оккупированной Албании. В результате было создано формально то, о чем мечтали албанские националисты — Великая Албания (ВА). Однако власть в этом новообразовании не принадлежала албанцам — как независимое государство Албания перестала существовать 7 апреля 1939 г., когда правительство, созданное в Тиране, предложило корону Албании итальянскому королю Витторио Эммануилу III.
Другая часть КиМ, включая Митровицу и Подуево, осталась под немецкой оккупацией, в то время как небольшая его часть была отдана Болгарии. После выхода Болгарии из состава гитлеровской коалиции в сентябре 1944 г. границы ВА были расширены до Скопье и оттуда вдоль линии Куманово-Прешево-Буяновац. Именно тогда впервые был официально употреблен термин «Великая Албания». При этом, как пишет уже цитируемый выше П. Милё, «многие албанцы считали объединение при фашистском режиме меньшим злом по сравнению с владычеством сербов».
Возможно, это было связано с тем, что во время Второй мировой войны на территории Косова, Метохии и Македонии работала албанская администрация, была возрождена албанская символика, все делопроизводство и обучение велось только на албанском, населению активно раздавались земли, оставленные сербами.
Фашистский режим способствовал созданию этнически чистого — албанского — Косова. Албанцы принимали самое активное участие в жестоких акциях физического уничтожения и изгнания сербов из края. В конце 1942 г. была создана националистическая антикоммунистическая организация «Бали Комбетар» («Народный фронт»), ставившая задачу борьбы за Великую Албанию, объединяющую территории Греции, Македонии, Сербии и Черногории, населенные албанцами. Мустафа Кроя, премьер-министр албанского марионеточного правительства, в июне 1942 г. открыто заявил, что