Нелюбовь Пикассо к перемене мест и отсутствие, казалось, каких-либо нитей, которые связывали бы эту русскую труппу, задававшую в то время тон в мире танца, с современными направлениями в живописи, на первый взгляд делали безнадежной попытку Кокто побудить Пикассо временно покинуть Париж. Однако, к большому удивлению всех знавших Пикассо и несмотря на решительное неодобрение этого предложения закоренелыми кубистами, Пикассо принял предложение Кокто и в феврале отправился в Италию. Эта поездка имела самые глубокие последствия для него и для будущего балетной труппы.
Во время первого сезона «Русского балета» Дягилева в Париже в 1909 году труппа предстала перед зрителями в пышных азиатских костюмах и на фоне декораций, созданных Бакстом, тяга которого к подчеркиванию сладострастной неги сочетались с элементами романтизма 90-х годов прошлого столетия. Однако Дягилев, обладавший поразительным чутьем, понимал, что ни с чем не сравнимый талант его танцоров и музыкантов необходимо соединить с современными идеями в западноевропейской живописи. Принятие проекта Кокто, в осуществлении которого должны были участвовать два таких крупных представителя современного искусства, как Пикассо и Сати, явилось смелым шагом со стороны Дягилева. Именно этот балет положил начало авангардизму в танце. Он открыл путь для многих других спектаклей, внесших заметный вклад в развитие балета в последующие годы.
Кокто создал сюжет, как ничто лучше отвечавший внутреннему миру Пикассо. «Парад» — так назывался спектакль — объединял сцены цирка и мюзик-холла с их великолепием, иллюзиями и грубовато-яркими представлениями. Еще совсем недавно на Монмартре и в Барселоне Пикассо имел возможность внимательно наблюдать за театральными постановками из зала или из-за кулис. Его хрупкие Арлекины изображали жизнь за сценой. Теперь ему предлагали вступить в труппу и работать в ней. Именно этим предложением объяснялся энтузиазм, с которым он принялся за работу в Риме. Он сразу же познакомился с Дягилевым и окружавшими его людьми. Два молодых и талантливых члена труппы, Стравинский и Мясин, стали близкими друзьями художника.
«Мы подготовили „Парад“ в одном из римских подвалов, где труппа репетировала балет. Вместе с танцорами мы совершали прогулки при Луне, побывали в Неаполе и Помпее. В Риме мы общались с жизнерадостными футуристами», — вспоминал позднее Кокто. Пикассо впервые встретился с Маринетти в 1909 году. Разрабатывая собственное направление в живописи, глашатай футуризма и его ученики внимательно следили за каждым новым шагом кубизма. Основное отличие кубизма от футуризма состояло в том, что футуризм придавал важное значение движению и роли машины. Пикассо не пренебрегал движением, но предпочитаемые им методы передачи его на полотне являлись более тонкими и подспудными. Он с уважением относился к идеям футуристов, а одним из них, Боччони, который погиб на фронте, он просто восхищался. Различия в точках зрения нисколько не мешали его дружбе с итальянскими коллегами. Последние охотно помогали ему в подготовке диковинных костюмов и раскраске огромного занавеса для балета.
Поездка в Италию продолжалась недолго. После месяца пребывания в Риме и нескольких дней во Флоренции и Милане Пикассо вернулся в Монруж. Сотрудничество между Кокто, Сати и Пикассо не всегда протекало гладко. Обладавший большой выдержкой Сати был несколько раз на грани отказа от работы над постановкой. И если бы не его преклонение перед художником, которому он хотел посвятить написанную им к этому спектаклю музыку, «Парад» никогда не увидел бы свет.