Марии Федоровне все это казалось дурным сном, ее душа не принимала этих торжеств чуть ли не у свежевырытой могилы. Но так было надо, а следовать долгу — ее земной удел, ее святая обязанность. В письме же сыну Георгию позволила выплеснуться потаенным чувствам: «У нас два дня назад наш дорогой Ники женился. И это большая радость видеть их счастливыми. Слава Богу, этот день прошел. Для меня это был настоящий кошмар и такое страдание. Эта церемония с помпой при такой массе народа! Когда думаешь, что это должно проходить публично, сердце обливается кровью и совершенно разбито. Это более, чем грех. Я все еще не пониманию, как я смогла это перенести. Это было жутко, но добрый Бог дал сверхчеловеческие силы, чтобы перенести все это. Без Него это было бы невозможно. Ты представляешь, как же должно быть страшно, несмотря на эмоции и резкую боль, присутствовать на свадьбе Ники без любимого Ангела Папы. Однако я чувствовала его присутствие рядом с нами и что он молился за счастье нашего дорогого Ники и что его благословение все время снисходит на нас свысока».
Публично же свой душевный дискомфорт она не демонстрировала. Из Зимнего дворца уехала первой и в Аничкове готовилась к торжественному приему новобрачных. Когда те прибыли, встречала их на пороге с хлебом-солью, а затем распоряжалась на торжественном обеде. Но в тот день праздничного настроения в этом дворце, где все еще витал дух умершего Александра III, не было. Зато в других местах почти открыто выказывали радость.
В Виндзорском замке в день свадьбы русского царя был устроен большой банкет, на который было приглашено все высшее, общество и русское посольство в полном составе. На нем престарелая королева подняла бокал и провозгласила: «Хочу предложить тост за здоровье их величеств русского императора и императрицы, моих дорогих внучат». Затем Виктория стоя выслушала русский гимн, а по окончании банкета имела любезную беседу с русским послом. Она открыто проявляла расположение к новому правителю России, как бы подчеркивая, что эпоха англо-русских размолвок подходит к концу.
Марии Федоровне было неприятно ощущать новые веяния. Она видела в этом оскорбление памяти умершего монарха. Трудно было не заметить, как быстро становится прошлым все, связанное с правлением ее Саши, как моментально стали переориентировать внимание на новый двор многие сановники и царедворцы, которых царица-вдова переставала интересовать. Лишь отношение Ники оставалось неизменным. Николай Александрович любил мать, и никогда это светлое сыновнее чувство не омрачали интриги, наветы и недоразумения, которых было немало более чем в 22-летней истории последнего царствования.
Император сохранил все прерогативы и привилегии, принадлежавшие раньше Марии Федоровне: назначение статс-дам и фрейлин, заведование Ведомством учреждений Императрицы Марии (крупнейшее благотворительное ведомство России, занятое призрением больных и бедных, учреждено еще в конце XVIII века женой императора Павла I Марией Федоровной, урожденной принцессой Софией-Доротеей Вюртембергской) и Обществом Красного Креста. На всех же церемониях вдовствующая царица занимала место впереди царствующей. За Марией Федоровной сохранялись все прежние резиденции и двор, содержание которого новый монарх принял на свой счет.
Живя зиму 1894/95 года под одной крышей в Аничковом дворце, встречаясь ежедневно, молодой царь проявлял к матери не только теплые сыновние чувства. Он советовался с ней и по вопросам государственного управления, особенно внимательно прислушиваясь к ее рекомендациям при назначениях на высшие административные посты. Она, конечно же, знала сановный мир лучше, чем он. Другие политические темы с «дорогой Мама» мало обсуждались, а в скором времени они вообще почти исчезли из разговоров и корреспонденции. Весной 1895 года Мария Федоровна уехала на несколько месяцев к родителям в Данию.
Тем летом произошло недоразумение между сыном и матерью. Николай II впервые отказался удовлетворить ее просьбу. Повод был малозначительный. В Копенгагене к вдовствующей царице сумела попасть княгиня Ольга Лопухина-Демидова (урожденная Столыпина), жена свитского генерала Николая Петровича Лопухина-Демидова. Она рассказала печальную историю своей жизни. Семья оказалась совершенно без средств, имущество заложено, нет денег платить проценты, кругом одни долги, княгине не на что жить и «в пору идти по миру с сумой». Она была так убедительна, так искренне плакала, что сердце Марии Федоровны не выдержало и она написала сыну, прося его помочь несчастной, списать долги и выдать миллионную ссуду из казны.