Радость, вызванная рождением детей, у царской четы была не полной. Николай II ожидал появления на свет наследника престола, но императрица рожала только девочек. Это не могло не волновать Николая II, вынужденного учитывать, что правом наследования престола в доме Романовых прежде всего обладают лица мужского пола. В то время наследником считался младший брат царя великий князь Георгий. Разумеется, неизлечимо больной чахоткой, он был номинальным наследником, но все-таки — как второй сын Александра III — титуловался цесаревичем. Почти безвыездно проживая в Крыму (в Абас-Тумане), он не принимал никакого участия в политической жизни и жизни Фамилии. Цесаревич, правда, был помолвлен со своей кузиной, дочерью греческого короля Георга I — Марией, но до свадьбы дело не дошло — в 1899 году он скончался.
Это случилось спустя всего две недели после рождения у царя дочери Марии. Так в очередной раз радость была омрачена горестным известием. 28 июня, в понедельник, вернувшись с прогулки, царь получил от лечащего врача брата «неожиданную страшную весть о кончине дорогого Георгия в Абас-Тумане». С горестным известием Николай II поехал к матери, не зная, как сообщить ей о случившемся, «…хотелось бы провалиться скорее, чем передать о таком событии», — записал он в дневнике. Он сам сообщил о смерти брата сестре Ксении и супруге, боясь напугать их этим известием. Целый день Николай II провел между своим домом и Коттеджем — семья жила тогда в Петергофе.
«В 7 час[ов] была отслужена панихида в малой церкви, — записал царь в тот день в дневнике, — только тогда я понял всю действительность. Вечером прогулялся с д[ядьями] Сергеем и Павлом и оставался у Мамá до того, что она легла спать.
Помоги и благослови Господи!»
Человек деликатный, умевший скрывать свои переживания, царь старался облегчить страдания своих близких, лишь в дневнике позволяя себе быть эмоциональным. В тот день, 28 июня, великий князь Георгий совершал обычную поездку на мотоцикле. Во время поездки случилось внутреннее кровоизлияние. Его перенесли в избу жившей неподалеку крестьянки, в нескольких верстах от Абас-Тумана, где он и умер. То была третья жертва туберкулеза в семье Романовых. От той же болезни скончались сын великого князя Михаила Николаевича — Алексей (в 1895 году) и его двоюродный брат Вячеслав Константинович (в 1879-м).
Согласно официальному извещению, цесаревич умер в 9 часов 35 минут утра «вследствие внезапного сильного кровоизлияния горлом». При дворе на три месяца был объявлен траур. Кончина цесаревича заставила в тот же день заявить о новом наследнике престола: в манифесте, выпущенном по этому поводу, от имени императора говорилось, что «отныне, доколе Господу не угодно еще благословить Нас рождением Сына, ближайшее право наследования Всероссийского Престола, на точном основании основного Государственного Закона о престолонаследии, принадлежит любезнейшему брату Нашему Великому Князю Михаилу Александровичу». Так младший брат царя, на тот момент неженатый, стал официальным наследником престола.
По мнению С. Ю. Витте, объявление Михаила Александровича наследником не вытекало непосредственно из закона, ведь и так было ясно, кто имеет право наследовать царствовавшему самодержцу в случае отсутствия у него детей мужского пола. А то, что царь был женат и «мог всегда иметь сына», делало положение его брата двусмысленным — ведь с рождением в царской семье мальчика великого князя Михаила «пришлось бы разжаловать» из наследников. Насколько прав был в своих заключениях С. Ю. Витте, судить сложно, но то, что у этой проблемы имелась этическая сторона — несомненно. Царь и царица ждали рождения сына, надеялись на это и боялись, что титул «цесаревича», данный брату царя, может помешать появлению у самодержца сына-наследника. В результате Михаил Александрович не получил титула цесаревича, который носил его брат Георгий. «Факт этот очень комментировался при Дворе Марии Федоровны, — отмечал генерал А. А. Мосолов, — но он легко объясняется надеждою молодой императрицы, что у нее скоро родится сын». Эта надежда согревала жизнь последней царской четы в продолжение многих лет, но в то же время она породила сплетни и слухи, стала причиной скандальных знакомств Николая II и Александры Федоровны. Но обо всем по порядку.
Четырнадцатого июля великий князь Георгий Александрович был торжественно погребен в усыпальнице предков — его тело с соблюдением всех церемониальных правил доставили в столицу (через Новочеркасск, Рязань и Москву), разрешив людям всех званий приходить в собор «для поклонения». Среди следовавших за «печальной колесницей» был император, Александра Федоровна не присутствовала по причине рождения третьей дочери.