Уже 4 ноября 1895 года подданные официально были оповещены о рождении нового члена дома Романовых: высочайший манифест об этом составили в традиционных для XIX века формах (он ничем не отличался, например, от манифеста о рождении Николая II). Помещалась и информация врачей: лейб-акушера А. Крассовского, профессора Д. Отта и лейб-хирурга Г. Гирша. На следующий день Д. О. Отт, выдающийся медик своего времени, был пожалован в лейб-акушеры и с тех пор неизменно консультировал императрицу. Крещение первой дочери императора назначили на 14 ноября — в первую годовщину свадьбы и день рождения императрицы Марии Федоровны. Оно должно было состояться в церкви Большого Царскосельского дворца (Ольга родилась в Александровском дворце Царского Села).
Все прошло безо всяких изменений или корректировок установленного ритуала: девочку крестил царский духовник протопресвитер И. Л. Янышев, а восприемниками (крестными) были определены родственники (причем как православные, так и протестанты): бабушка — императрица Мария Федоровна, прабабушка — королева Великобритании Виктория, вдовствующая императрица Германии и королева Прусская Виктория, королева Эллинов Ольга Константиновна, король Датский Христиан IX, великий герцог Гессенский Эрнст-Людвиг и великий князь Владимир Александрович. Большинство восприемников не участвовали в церемонии, были «заочными» крестными. Но установившиеся при Русском дворе традиции никто нарушать не стал, придворная «форма» оказалась важнее православного «содержания» таинства. Также в согласии с традицией император на момент крещения ушел в соседнюю комнату и вернулся в храм лишь после оповещения о том, что таинство совершено. Крещение завершалось песнопением «Тебе, Бога, хвалим» и 101 пушечным выстрелом. Затем последовала литургия, совершенная столичным митрополитом Палладием.
Разумеется, крестины великой княжны были торжеством, на которое съезжались члены дома Романовых, высшие сановники империи, церковные иерархи, придворные и представители дипломатического корпуса. Все было торжественно и чинно. Около дворца, у парадной двери, в две шеренги выстроились камер-пажи. Мимо них в строгом порядке проходили младшие дворцовые служащие: скороходы в шляпах с перьями, камердинеры в расшитых золотом сюртуках, конвойцы в красных черкесках. Затем шли адъютанты великокняжеских дворов, караул преображенцев и кавалергарды в блестящих касках (которыми командовал будущий президент Финляндии барон Маннергейм). Во главе высочайшего выхода шла императрица-мать, за которой попарно следовали великие князья и княгини. После акта крещения, войдя в храм, царь встал рядом с матерью. По окончании службы кортеж в том же порядке проследовал во внутренние покои дворца. Торжество окончилось. В тот же день перестали выходить официальные бюллетени о состоянии здоровья Александры Федоровны и новорожденной великой княжны (все, по словам врачей, было «отрадно»).
Два года спустя, 29 мая 1897 года, на свет появился второй ребенок царской четы — великая княжна Татьяна Николаевна, а еще через два года (14 июня 1899 года) у Николая II и Александры Федоровны родилась третья дочь — великая княжна Мария Николаевна. Империя была оповещена о рождении традиционными для таких случаев манифестами и бюллетенями о здоровье матери и дочерей. Торжества крещения проходили в Петергофе — одной из любимых резиденций семьи последнего самодержца. Семья предпочитала жить не в Большом Петергофском дворце, а в маленьком Фермерском, расположенном в глубине парка. И при крещении Татьяны, и при крещении Марии церемониал оставался неизменным: девочек торжественно, в придворной карете привезли в Большой дворец, где протопресвитер И. Л. Янышев в отсутствие родителей совершил таинство.
Восприемниками, как и в случае с Ольгой, были ближайшие родственники, и православные, и протестанты. Для Татьяны ими стали императрица Мария Федоровна, ее отец (датский король Христиан IX), великий князь Георгий Александрович, герцог Йоркский, великая княгиня Мария Александровна, великий князь Михаил Николаевич, великая княгиня Ксения Александровна и принцесса Виктория Баденская. Крещение состоялось в присутствии высочайших родственников и гостей 8 июня. Крещение Марии состоялось через 13 дней после ее рождения, 27 июня 1899 года, также в присутствии многочисленных родственников (22 членов дома Романовых и восьми князей и принцев императорской крови). Восприемниками Марии Николаевны были бабушка, императрица Мария Федоровна, королевич Георг Греческий, великие княгини Елизавета Федоровна и Александра Иосифовна, а также принц Генрих Гессенский. Как и ранее, западные родственники Романовых, названые крестные царских дочерей, на торжествах отсутствовали (так, в 1897 году отсутствовал и крестный Татьяны Николаевны великий князь Георгий Александрович, ее дядя).