Николай Степанович послал Брюсову новеллы «Радости земной любви», которые он посвятил Анне Андреевне Горенко. Гумилёв сумел найти в истории Средневековья колоритную фигуру Гвидо Кавальканти и его возлюбленную Примавере. Автор наделил ее теми качествами, которых не нашлось у Анны: это верность, любовь, самозабвение. В новелле благородный рыцарь умирает, о нем плачут вся Флоренция и нежная Примавера. Попав в рай, Кавальканти мечтает только о любимой. Готов поменять вечное блаженство на встречу с Примаверой на земле. Смысл новелл ясен, и неслучайно они адресованы Анне Горенко. Сам поэт готов отдать рай за любовь.
Гумилёв сомневается в успехе прозаического опыта, но Брюсов провидчески усмотрел в робких шагах ученика проблески будущего мастера и не только одобрил их, но и опубликовал в четвертом номере «Весов» в 1908 году.
Обнадеженный первыми успехами, Гумилёв начал работать над составлением сборника прозы. Но работа продвигалась медленно. Следующую новеллу «Золотой рыцарь» поэт написал только в декабре 1907 года. В это же время он начинал рыцарскую повесть, так и недописав другую — «Гибели обреченные». Действие «Золотого рыцаря» автор переносит во времена крестоносцев на берег Восточного Ливана. Все его герои — и граф Кентерберийский Оливер, и сэр Гуго Эльвистам, и герцог Нотумберландский — взяты им из хроник в парижских библиотеках и относятся к эпохе короля Ричарда Львиное Сердце. Сюжет повести незамысловат. Рыцари погибают на турнире, но на турнир они выходят с самим солнцем. Гумилёв нарисовал в повести романтически-мистическую сцену. «Их убило солнце, — говорит ученый-медик, — но не грусти, король, перед смертью они должны были видеть чудные сны, каких не дано увидать нам, живым».
Весной следующего года Гумилёв написал новую новеллу «Принцесса Зара». Действие происходит в Африке. Сюжет ее также прост. Сын вождя племени Зогар пробирается к принцессе в Занзибар. Великий Жрец указал ему на то, что именно она — Светлая Дева Лесов — божество, но таковым она может быть, если только чиста и невинна. Принцесса не понимает, о чем говорит юноша, и, решив его испытать, оговаривает себя, что уже вкусила с европейцем земную любовь, которую может подарить и ему. Юноша от отчаяния заколол себя. Развязка драмы — снова смерть! Если вспомнить, что именно в это время Гумилёв узнает о другом увлечении Анны, то сюжет очень напоминает его личные переживания.
В феврале 1908 года Гумилёв закончил еще одну новеллу «Дочери Каина». Сам Николай Степанович определил ее как философско-поэтический диалог, смесь Платона с Флобером. Однако в окончательном варианте, который так и не был опубликован при его жизни, поэт пошел по пути средневековой легенды и сделал местом действия снова эпоху рыцарских Крестовых походов времен все того же короля Ричарда Львиное Сердце. Герой новеллы сэр Джемс попадает в мир, где семеро дочерей Каина стерегут хрустальный гроб с заснувшим странным сном отцом. Джемс влюбляется в девушек, но ему отказано в счастье, и лишь смерть избавляет его от постылой жизни. «И умер он, не захотев причастья, зная, что ни в каких мирах не найдет он забвенья семи печальных дев».
Смерть витает и над другой его новеллой, написанной последней парижской весной. Это «Черный Дик». Черный Дик — развратник, он пропил свой серебряный крестик — отдал душу дьяволу, и тот заставляет его совершать темные дела. Пророческие слова говорит в новелле пастор: «Не может существо, созданное по образу Бога, родиться от дьявола. Да и дьявол живет только в озлобленном сердце».
И еще одну весеннюю новеллу 1908 года Гумилёва венчает смерть — это «Скрипка Страдивариуса». Обезумевший мэтр Паоло Белличини уничтожает скрипку Страдивариуса и сам умирает без покаяния. И только в другой новелле «Последний придворный поэт» Гумилёв оставляет в живых своего героя, но этот герой — поэт.
Как ни хотелось Гумилёву издать книгу новелл, но мечте этой не суждено было сбыться при жизни. Не потому ли, что много было в этих рассказах смерти?!
Декабрь 1907 года был для поэта насыщенным, он занялся подготовкой новой книги стихотворений. К тому времени уехал в Россию Андрей Горенко, уставший жить в постоянной нужде. Покинул Францию Мстислав Фармаковский. Да и сам Гумилёв стал задумываться: стоит ли ему сидеть в Париже без дела, ведь журнал потерпел крах?
К концу 1907 года у молодого поэта было написано достаточно стихов, чтобы составить новую книгу, и лишь перепады настроения мешали довести рукопись до издательской готовности. Но к декабрю хандра прошла.