Нелегко пришлось молодому певцу, но благодаря неутомимой работоспособности, прекрасным вокальным данным, в 1904 Морфесси уже исполнял ответственные партии. Однако оперная карьера длилась недолго. Он понимал: чтобы петь на большой сцене с великими мастерами, нужно много учиться. Материальные трудности не позволяли серьезно заниматься музыкальным образованием и в конце очередного театрального сезона Морфесси подписывает контракт на работу в опереттах и едет в Ростов-на-Дону. Тут он выступает с такими мастерами сцены, как Монахов, Пионтковская, Давыдов, Жулинская. Постановки шли с таким успехом, что слава о них докатилась до столицы. Монахов, Пионтковская и Морфесси были приглашены в Петербург.
Юрий Морфесси 1914–1915 гг.
В Петербурге Морфесси выступал в оперетте С. Новикова. Об одном из представлений писали: «Юрий Морфесси, кумир столичной публики, любимец завсегдатаев оперных театров, привлек всех <…> не только благородной внешностью героя, но и большим внутренним обаянием, чудесным баритоном, которым он овладел в совершенстве.»
Одновременно Морфесси выступал на различных вечерах, исполняя русские песни. Однажды его услышал Шаляпин: великого артиста покорил свежий, бархатный тембр голоса, задушевность исполнения. Тогда-то и назвал он Морфесси «Баяном русской песни». Немногим Шаляпин давал такие оценки.
В столице, Морфесси моментально становится любимцем публики. Ему как Варе Паниной стоило раз послушать песню или романс, чтоб безошибочно исполнить самому. Он обладал бархатным баритоном, мягкого тэмбра. Голос его прямо завораживал публику. Александр Григорьевич Алексеев в своей книге «Серьезное и смешное» писал о Морфесси:
Как-то с друзьями Морфесси посетил знаменитый ресторан «Новая деревня» (под Петербургом), где выступали известные цыганские хоры Шишкина и Полякова. Пение цыган так взволновало и поразило певца, что вскоре он оставил оперетту и целиком перешел на эстраду, где стал строго выбирать репертуар.
Юрий Денисович Морфесси, племянник певца, вспоминал:
Юрий Морфесси
В 1911 году огромными тиражами выходят его пластинки, где исполняются арии из оперетт, русские и цыганские песни, романсы. Несколько романсов Морфесси исполняет на цыганском языке.
Певица О. Янчевецкая вспоминала: