Анна Сергеевна являлась деятельным членом Комитета помощи русским писателям и ученым, сотрудничала в обществе «Быстрая помощь», в Московском землячестве, входила в состав дамских комитетов РДО и Союза русских писателей и журналистов в Париже, помогала работе Русского Красного Креста. Она стала основательницей и председательницей русской секции Международной федерации университетских женщин, в которой занималась просветительской деятельностью, в том числе организацией циклов лекций. Супруга Милюкова принимала участие также во многих художественных начинаниях, к ней обращались с просьбами о содействии в организации концертов, спектаклей и т. п. Изредка она выступала в периодической печати, главным образом по вопросам международного женского движения{947}.
Последние годы Анна Сергеевна страдала сердечным заболеванием. Она не исключала скорой кончины и незадолго до нее сказала кому-то из близких: «Самый жгучий вопрос — это то, что счастливые супруги не умирают вместе; ужасно остаться вдовой, но тяжко оставить после себя вдовца»{948}. Она явно идеализировала свои отношения с супругом, скорее всего, чтобы в этом аспекте сохранить хорошее впечатление о нем в эмигрантской среде. Она знала, что у мужа и раньше были связи на стороне, и теперь существовала женщина, с которой он регулярно встречался. Милюковы подумывали о разводе, но разорвать узы, освященные Церковью, среди эмигрантов считалось безнравственным и могло повредить Павлу Николаевичу как политическому аналитику и журналисту{949}.
Двенадцатого февраля 1935 года Анна Сергеевна, «седая вечная курсистка», как называл ее Дон Аминадо{950}, скончалась от гриппа, осложненного воспалением легких. Сочувственные статьи и некрологи появились почти во всей эмигрантской прессе. Константин Бальмонт откликнулся на смерть Анны Сергеевны двумя стихотворениями, посвященными ее памяти и осиротевшему супругу:
ОПРАВДАНИЕ ДОБРА
ПОТЕРЯВШЕМУ ЛЮБИМУЮ
Н. Г. Думова пишет: «Милюков тяжело переживал смерть жены — друзья впервые видели его тогда плачущим. Но остался верен себе. Как в тот день 1915 г., когда пришло известие о гибели на фронте Первой мировой войны его любимого сына Сергея, он приехал в редакцию «Речи», чтобы написать передовую статью, так и теперь, еще до похорон жены, засел за резкий фельетон, направленный против газеты «Возрождение»{952}. Настораживает, что автор, в других случаях исправно ссылаясь на источники, для обоснования этого утверждения их не указала.