Ворча и иногда подтрунивая над супругой, Александру все время не хватало её общества. Хотя знал точно, что она его любит, но каждую минуту желал бы в том убеждаться снова и снова. Александр готов был во имя нее пойти на все, что угодно. Он был снисходителен к ней, как только и может быть влюбленный. Когда она уезжала, то он следил за тем, чтобы ее комнаты не потеряли жилой вид. Их убирали и отапливали, как всегда, и во всех вазах непременно стояли цветы, так любимые хозяйкой. Он каждый день приходил и нередко сидел подолгу в одиночестве…
Только ради нее последние годы он выдерживал эту «муку адову» — зимние балы в Петербурге. Последний полный бальный сезон при Александре III был в первые месяцы 1893 года, когда веселились «как угорелые».
Брату Сергею Царь писал 11 февраля 1893 года:
«Прости, что так поздно отвечаю тебе, милый Сергей, на твое письмо, за которое сердечно благодарю, но времени у меня свободного было немного на Масленице, и мы все порядочно были утомлены невозможной неделью. Как я счастлив наступлению Поста; просто наслаждение отдых, и можно опомниться, а то я чувствовал, как с каждым днем я тупел и все забывал, а ложиться спать часто приходилось в 5 часов утра! Мы все-таки, несмотря на короткий сезон, дали 4 бала в Зимнем Дворце, 1 — в Эрмитаже и 2 — в Аничкове. На Масляной Алексей дал бал у себя, а кроме того, был ещё на балу у французского посла Монтебелло».
В следующую зиму такого веселья уже не было.
В январе 1894 года царь заболел «скучной инфлюэнцей», переросшей в пневмонию. Несколько дней его положение было очень тяжелым, и у некоторых стали возникать мысли о трагическом исходе. На Аничков Дворец были обращены взоры и России и Европы. В Петербурге знали, что Александр III занимает комнаты на третьем этаже с видом на Невский проспект. Всё время болезни, продолжавшейся почти две недели, за дворцовой оградой можно было видеть группы публики, ждавшей известий. Другие же, проходя по главной улице столице, останавливались, снимали шапки и крестились, глядя на окна Дворца. Они желали всей душой выздоровления Императору.
Больше всех переживала Мария Федоровна. Она всегда беспокоилась за здоровье Саши, но тем январем беспокойство чрезвычайно усилилось. Она всё время пыталась добиться от мужа, чтобы он вел более размеренный образ жизни, не переутомлял себя.
Разве это нормально, что он почти каждую ночь ложится спать в 2 или 3 часа, а иногда и позже. Нередко бывало, что он отправлялся в опочивальню, когда на дворе уже совсем светло. Она часто вставала за полночь, шла к нему в кабинет и уговаривала Александра идти в постель. Он давал обещания, но еще долго не освобождался. Муж много раз говорил, что «его дело за него никто не сделает» и он не имеет права игнорировать свои обязанности. Минни, конечно, всё понимала. Она видела все время множество папок с докладами и бумагами, требовавших высочайших резолюций.
Александр возмущался, что от него нередко требовали санкций по самым второстепенным вопросам, спокойно решаемых на уровне ведомства. Но нет, чтобы не попасть впросак, «на всякий случай», посылали на его «благоволение».
Он на всю жизнь запомнил «дурацкий случай», происшедший с ним еще в молодости, когда он решил перестроить свои конюшни. Все было обсуждено и решено с управляющим двором и архитектором, но шло время, а работы не начинались. Когда спросил через несколько недель, почему так, то узнал, что прежде чем начинать работы, необходимо одобрение проекта Царем. Чертежи посланы на Высочайшее Имя, но ответа ещё нет. Боже мой, на такую ерунду отвлекать Государя! Александр Александрович был возмущен. Возмущение еще более усилилось, когда выяснилось, что посланные бумаги «где-то потерялись». Почти полгода длилась эта канитель, пока Цесаревич получил у Монарха необходимую резолюцию.
Расхлябанности, неделовитости и краснобайства Александр III терпеть не мог, о чем все знали. Его распоряжения исполнялись, и самодержавная система работала на полную мощность, но это требовало огромных затрат времени и душевных сил от самого Самодержца. Царь не жалел себя. Лучше всех об этом знала Царица.
Мария Федоровна всю свою семейную жизнь боролась против чрезмерностей в жизни мужа, но добиться победы на этом фронте ей так и не удалось. Александр III спокойно выслушивал сетования жены, но к своей «Царской работе» относился с полной самоотдачей. Он ведь себе не принадлежит и ничего в собственной судьбе изменить не может.